PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVNL.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RVNL.NS с M&M.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RVNL.NS (Rail Vikas Nigam Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. RVNL.NS operates in Engineering & Construction (Industrials), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RVNL.NS returned 52.08%/yr vs 31.57%/yr for M&M.NS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RVNL.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Rail Vikas Nigam Limited (RVNL.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVNL.NS показывает доходность -34.50%, что значительно ниже, чем у M&M.NS с доходностью -17.96%.

RVNL.NS

1 день
4.98%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-34.50%
6 месяцев
-25.46%
1 год
-43.04%
3 года*
24.73%
5 лет*
52.08%
10 лет*
—

M&M.NS

1 день
1.40%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-17.96%
6 месяцев
-17.30%
1 год
1.59%
3 года*
31.50%
5 лет*
31.57%
10 лет*
25.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVNL.NS и M&M.NS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RVNL.NS
Rail Vikas Nigam Limited		-34.50%-15.04%133.73%173.01%106.86%52.46%9.65%21.23%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-17.96%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-19.59%

Correlation

The correlation between RVNL.NS and M&M.NS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.28

The correlation between RVNL.NS and M&M.NS shifts across timeframes, from 0.23 (5 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rail Vikas Nigam Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с RVNL.NS:
RVNL.NS с POWERGRID.NSRVNL.NS с SUZLON.NSRVNL.NS с HUDCO.NSRVNL.NS с BAJAJ-AUTO.NSRVNL.NS с PAYTM.NSRVNL.NS с BEL.NSRVNL.NS с SHRIRAMFIN.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

RVNL.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVNL.NS
Ранг доходности на риск RVNL.NS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNL.NS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNL.NS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNL.NS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNL.NS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNL.NS: 11
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVNL.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rail Vikas Nigam Limited (RVNL.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RVNL.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
0.06

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.14
0.28

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.03

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.07

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

0.16

-2.07

RVNL.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVNL.NS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа M&M.NS равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVNL.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RVNL.NS и M&M.NS

Максимальная просадка RVNL.NS за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVNL.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.30%

-72.28%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.29%

-22.91%

-22.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.30%

-22.91%

-41.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.30%

-28.09%

-36.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.52%

-19.97%

-42.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-14.68%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.22%

10.10%

+16.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RVNL.NS и M&M.NS

Rail Vikas Nigam Limited (RVNL.NS) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что RVNL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVNL.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

6.60%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.44%

21.99%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.45%

27.51%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.10%

28.04%

+23.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.40%

42.61%

+8.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVNL.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность RVNL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности M&M.NS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.83%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.87%2.03%1.89%
RVNL.NS
Rail Vikas Nigam Limited		1.17%0.48%0.50%1.17%2.68%4.55%4.75%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVNL.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rail Vikas Nigam Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RVNL.NS and M&M.NS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVNL.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор