PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - RSPT tracks the S&P 500® Information Technology Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPT returned 22.48%/yr vs 25.57%/yr for FTEC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 47.30%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 31.89%. За последние 10 лет акции RSPT уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 22.48% против 25.57% соответственно.

RSPT

1 день
-0.76%
1 месяц
22.88%
С начала года
47.30%
6 месяцев
46.37%
1 год
75.62%
3 года*
33.71%
5 лет*
19.46%
10 лет*
22.48%

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		47.30%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between RSPT and FTEC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.93

The correlation between RSPT and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPT и FTEC

Секторы
RSPT
FTEC

Технологии

97.6%
98.0%

Энергетика

1.4%
0.4%

Промышленность

1.0%
0.6%

Финансовые услуги

0.1%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RSPT
97.6%
FTEC
98.0%

Энергетика

RSPT
1.4%
FTEC
0.4%

Промышленность

RSPT
1.0%
FTEC
0.6%

Финансовые услуги

RSPT
0.1%
FTEC
0.6%

Сырьевые материалы

RSPT

-

FTEC

-

Коммуникационные услуги

RSPT

-

FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

FTEC

-

Здравоохранение

RSPT

-

FTEC

-

Недвижимость

RSPT

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

RSPT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

2.97

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.27

3.65

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.12

3.76

+3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.76

12.10

+13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

2.97

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.99

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RSPT и FTEC

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-34.95%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-16.26%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-27.30%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-34.95%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-34.95%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.49%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-5.56%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

5.05%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и FTEC

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.43%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

16.14%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

20.63%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

25.23%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

24.69%

-0.92%

Сравнение комиссий RSPT и FTEC

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и FTEC

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.25%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and FTEC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (7.02%) compared to FTEC (6.43%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.57% vs 22.48% for RSPT. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.57% return vs 22.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.25% for RSPT.

RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.08% for FTEC.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор