PortfoliosLab logo
Сравнение RSPT с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPT и FTEC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RSPT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.08%
627.86%
RSPT
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPT:

0.17

FTEC:

0.37

Коэф-т Сортино

RSPT:

0.42

FTEC:

0.72

Коэф-т Омега

RSPT:

1.06

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

RSPT:

0.17

FTEC:

0.41

Коэф-т Мартина

RSPT:

0.61

FTEC:

1.42

Индекс Язвы

RSPT:

7.44%

FTEC:

7.90%

Дневная вол-ть

RSPT:

27.36%

FTEC:

30.24%

Макс. просадка

RSPT:

-58.91%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

RSPT:

-14.89%

FTEC:

-15.47%

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность -8.38%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -11.96%. За последние 10 лет акции RSPT уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 14.99% против 18.46% соответственно.


RSPT

С начала года

-8.38%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-8.66%

1 год

2.64%

5 лет

14.65%

10 лет

14.99%

FTEC

С начала года

-11.96%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-9.01%

1 год

9.02%

5 лет

19.37%

10 лет

18.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPT и FTEC

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


График комиссии RSPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSPT: 0.40%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPT и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPT
Ранг риск-скорректированной доходности RSPT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSPT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSPT: 0.17
FTEC: 0.37
Коэффициент Сортино RSPT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSPT: 0.42
FTEC: 0.72
Коэффициент Омега RSPT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSPT: 1.06
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара RSPT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSPT: 0.17
FTEC: 0.41
Коэффициент Мартина RSPT, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSPT: 0.61
FTEC: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.37
RSPT
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и FTEC

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FTEC в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
0.48%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%1.16%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.55%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и FTEC

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.89%
-15.47%
RSPT
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и FTEC

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 18.76% и 19.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.76%
19.46%
RSPT
FTEC