PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPT с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

RSPT и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPT и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции RSPT уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 18.08% против 21.28% соответственно.

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий RSPT и FTEC

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

RSPT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.69

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.92

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

5.93

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между RSPT и FTEC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и FTEC

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и FTEC

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-34.95%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-16.26%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-34.95%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-34.95%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-11.53%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-5.61%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.27%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и FTEC

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 8.37% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

8.01%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

16.40%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

27.53%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

25.11%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

24.57%

-0.98%