PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSPN с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPN и TECL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RSPN с TECL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

RSPN и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPN или TECL.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPN:

0.76

TECL:

-0.09

Коэф-т Сортино

RSPN:

1.15

TECL:

0.35

Коэф-т Омега

RSPN:

1.15

TECL:

1.05

Коэф-т Кальмара

RSPN:

0.69

TECL:

-0.25

Коэф-т Мартина

RSPN:

2.25

TECL:

-0.56

Индекс Язвы

RSPN:

6.37%

TECL:

29.47%

Дневная вол-ть

RSPN:

20.49%

TECL:

89.85%

Макс. просадка

RSPN:

-61.64%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

RSPN:

-4.57%

TECL:

-35.82%

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -20.58%. За последние 10 лет акции RSPN уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 11.70% против 34.11% соответственно.

RSPN

С начала года

4.38%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

-4.57%

1 год

14.30%

3 года

14.80%

5 лет

18.14%

10 лет

11.70%

TECL

С начала года

-20.58%

1 месяц

24.63%

6 месяцев

-23.05%

1 год

-8.88%

3 года

22.88%

5 лет

30.34%

10 лет

34.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Сравнение комиссий RSPN и TECL

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPN и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPN c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа TECL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и TECL

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности TECL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.94%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.50%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPN и TECL

Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.64%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и TECL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и TECL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 5.60%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...