PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSPN с CHSCP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPN с CHSCP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и CHS Inc. (CHSCP).

RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPN или CHSCP.

Корреляция

Корреляция между RSPN и CHSCP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и CHSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и CHS Inc. (CHSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPN:

0.58

CHSCP:

-0.26

Коэф-т Сортино

RSPN:

1.04

CHSCP:

-0.21

Коэф-т Омега

RSPN:

1.14

CHSCP:

0.97

Коэф-т Кальмара

RSPN:

0.61

CHSCP:

-0.24

Коэф-т Мартина

RSPN:

1.97

CHSCP:

-0.38

Индекс Язвы

RSPN:

6.43%

CHSCP:

9.26%

Дневная вол-ть

RSPN:

20.42%

CHSCP:

16.23%

Макс. просадка

RSPN:

-61.64%

CHSCP:

-16.06%

Текущая просадка

RSPN:

-4.19%

CHSCP:

-12.19%

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у CHSCP с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции RSPN превзошли акции CHSCP по среднегодовой доходности: 11.54% против 5.43% соответственно.

RSPN

С начала года

4.80%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

-1.80%

1 год

11.83%

5 лет

21.52%

10 лет

11.54%

CHSCP

С начала года

-1.47%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

-3.62%

1 год

-4.18%

5 лет

6.82%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPN и CHSCP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
CHSCP
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPN c CHSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и CHS Inc. (CHSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа CHSCP равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и CHSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и CHSCP

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CHSCP в 7.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.94%0.98%0.57%0.04%0.03%0.04%0.05%0.06%0.04%0.05%0.06%0.05%
CHSCP
CHS Inc.		7.32%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%6.42%

Просадки

Сравнение просадок RSPN и CHSCP

Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.64%, что больше максимальной просадки CHSCP в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и CHSCP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и CHSCP

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с CHS Inc. (CHSCP) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...