Сравнение RSPN с CHSCP

С начала года, RSPN показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у CHSCP с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции RSPN превзошли акции CHSCP по среднегодовой доходности: 10.57% против 5.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и CHS Inc. (CHSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа CHSCP равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и CHSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CHSCP в 7.34%

Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.64%, что больше максимальной просадки CHSCP в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и CHSCP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с CHS Inc. (CHSCP) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.