PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPN с BNGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с BNGE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) are both exchange-traded funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPN returned 17.88%/yr vs 12.35%/yr for BNGE. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for BNGE.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у BNGE с доходностью -16.13%.

RSPN

1 день
-0.09%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
5.59%
С начала года
15.36%
1 год
19.47%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.46%
10 лет*
14.71%
Всё время*
11.68%

BNGE

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-4.84%
С начала года
-16.13%
1 год
-16.48%
3 года*
12.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BNGE

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
$11.55K$38.53K$25.93K

RSPN

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
$8.57M$5.85M$7.55M

Сравнение доходности по годам RSPN и BNGE

2026 (YTD)2025202420232022
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		15.36%13.84%17.63%22.32%-2.72%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-16.13%35.18%19.23%37.21%-28.77%

Correlation

The correlation between RSPN and BNGE is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.61

Over the past year, the correlation between RSPN and BNGE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPN и BNGE

Секторы
RSPN
BNGE

Промышленность

86.7%

-

Технологии

7.1%
7.5%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
27.9%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

64.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RSPN
86.7%
BNGE

-

Технологии

RSPN
7.1%
BNGE
7.5%

Сырьевые материалы

RSPN
3.6%
BNGE

-

Коммунальные услуги

RSPN
1.4%
BNGE

-

Потребительский циклический сектор

RSPN
1.0%
BNGE
27.9%

Финансовые услуги

RSPN
0.1%
BNGE

-

Коммуникационные услуги

RSPN

-

BNGE
64.6%

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

BNGE

-

Энергетика

RSPN

-

BNGE

-

Здравоохранение

RSPN

-

BNGE

-

Недвижимость

RSPN

-

BNGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BALTRSPN с BIS
Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с ESPOBNGE с VGTBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTECBNGE с SMH

Доходность на риск

RSPN vs. BNGE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPN c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPNBNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.91

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-1.21

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.86

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.59

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

-0.97

+6.36

RSPN vs. BNGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа BNGE равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPN и BNGE

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и BNGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNBNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-40.54%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-27.88%

+15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-27.88%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-22.72%

+22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-14.18%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

17.05%

-13.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и BNGE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 5.07%, в то время как у First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNBNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.66%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.12%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

18.10%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

24.94%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

24.94%

-4.58%

Сравнение комиссий RSPN и BNGE

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNGE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и BNGE

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности BNGE в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.80%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and BNGE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNGE has higher volatility (5.66%) compared to RSPN (5.07%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs BNGE's -40.54%.

On 3-year performance, RSPN leads with 17.88% vs 12.35% for BNGE. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPN has performed better with a 17.88% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

RSPN has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.38% for BNGE.

RSPN is categorized as Industrials Equities, while BNGE is Technology Equities. RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.70% for BNGE.

RSPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и BNGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор