PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPN с BNGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с BNGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) are both exchange-traded funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPN returned 16.31%/yr vs 11.41%/yr for BNGE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for BNGE.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у BNGE с доходностью -15.56%.

RSPN

1 день
1.45%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
5.11%
С начала года
12.59%
1 год
17.48%
3 года*
16.31%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.44%

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и BNGE

2026 (YTD)2025202420232022
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		12.59%13.84%17.63%22.32%-2.72%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%19.23%37.21%-28.77%

Correlation

The correlation between RSPN and BNGE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.62

Over the past year, the correlation between RSPN and BNGE has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPN и BNGE

Секторы
RSPN
BNGE

Промышленность

86.6%

-

Технологии

4.5%
7.9%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%
26.5%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

65.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RSPN
86.6%
BNGE

-

Технологии

RSPN
4.5%
BNGE
7.9%

Сырьевые материалы

RSPN
2.5%
BNGE

-

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.4%
BNGE
26.5%

Коммунальные услуги

RSPN
1.5%
BNGE

-

Финансовые услуги

RSPN
0.1%
BNGE

-

Коммуникационные услуги

RSPN

-

BNGE
65.7%

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

BNGE

-

Энергетика

RSPN

-

BNGE

-

Здравоохранение

RSPN

-

BNGE

-

Недвижимость

RSPN

-

BNGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BALTRSPN с BIS
Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTECBNGE с SMH

Доходность на риск

RSPN vs. BNGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPNBNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.83

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-1.07

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.88

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.53

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

-0.90

+5.74

RSPN vs. BNGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BNGE равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPN и BNGE

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и BNGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNBNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-40.54%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-27.88%

+15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-27.88%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-22.19%

+20.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-14.07%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

16.18%

-12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и BNGE

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) имеют волатильность 4.48% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNBNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.59%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

13.88%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

17.77%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

24.96%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

24.96%

-4.64%

Сравнение комиссий RSPN и BNGE

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNGE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и BNGE

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности BNGE в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.82%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and BNGE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNGE has higher volatility (4.59%) compared to RSPN (4.48%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs BNGE's -40.54%.

On 3-year performance, RSPN leads with 16.31% vs 11.41% for BNGE. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPN has performed better with a 16.31% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

RSPN has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.38% for BNGE.

RSPN is categorized as Industrials Equities, while BNGE is Technology Equities. RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.70% for BNGE.

RSPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и BNGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор