PortfoliosLab logo
Сравнение RSPN с BNGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPN и BNGE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RSPN и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.72%
25.40%
RSPN
BNGE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPN:

0.32

BNGE:

1.27

Коэф-т Сортино

RSPN:

0.61

BNGE:

1.80

Коэф-т Омега

RSPN:

1.08

BNGE:

1.25

Коэф-т Кальмара

RSPN:

0.31

BNGE:

1.46

Коэф-т Мартина

RSPN:

1.06

BNGE:

5.65

Индекс Язвы

RSPN:

6.03%

BNGE:

5.10%

Дневная вол-ть

RSPN:

20.04%

BNGE:

22.55%

Макс. просадка

RSPN:

-61.25%

BNGE:

-40.54%

Текущая просадка

RSPN:

-12.31%

BNGE:

-6.96%

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у BNGE с доходностью 7.61%.


RSPN

С начала года

-4.09%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-5.83%

1 год

5.86%

5 лет

19.06%

10 лет

10.74%

BNGE

С начала года

7.61%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

17.46%

1 год

26.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPN и BNGE

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNGE в 0.70%.


График комиссии BNGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNGE: 0.70%
График комиссии RSPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSPN: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPN и BNGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

BNGE
Ранг риск-скорректированной доходности BNGE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNGE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPN c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSPN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSPN: 0.32
BNGE: 1.27
Коэффициент Сортино RSPN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSPN: 0.61
BNGE: 1.80
Коэффициент Омега RSPN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RSPN: 1.08
BNGE: 1.25
Коэффициент Кальмара RSPN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSPN: 0.31
BNGE: 1.46
Коэффициент Мартина RSPN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSPN: 1.06
BNGE: 5.65

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа BNGE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
1.27
RSPN
BNGE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и BNGE

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как BNGE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
1.03%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
0.00%0.01%0.81%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPN и BNGE

Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и BNGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.31%
-6.96%
RSPN
BNGE

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и BNGE

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) имеют волатильность 13.93% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.93%
14.23%
RSPN
BNGE