PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с BLOK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify. RSPG is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, RSPG returned 21.10%/yr vs 11.96%/yr for BLOK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 34.27%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 16.21%.

RSPG

1 день
1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
34.27%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.49%
3 года*
19.93%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.73%

BLOK

1 день
-2.62%
1 месяц
7.72%
С начала года
16.21%
6 месяцев
7.24%
1 год
30.79%
3 года*
51.34%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.27%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-29.49%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		16.21%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.97%

Correlation

The correlation between RSPG and BLOK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.32

The correlation between RSPG and BLOK shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPG и BLOK

Секторы
RSPG
BLOK

Энергетика

100.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
55.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

RSPG
100.0%
BLOK

-

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
BLOK
55.3%

Сырьевые материалы

RSPG

-

BLOK

-

Коммуникационные услуги

RSPG

-

BLOK
5.2%

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

BLOK
6.7%

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

BLOK

-

Здравоохранение

RSPG

-

BLOK

-

Промышленность

RSPG

-

BLOK
1.0%

Недвижимость

RSPG

-

BLOK
0.0%

Технологии

RSPG

-

BLOK
31.8%

Коммунальные услуги

RSPG

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

RSPG vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
0.81

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.30

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

0.87

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

1.90

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.81

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RSPG и BLOK

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-73.33%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-35.64%

+23.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-35.64%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-73.33%

+44.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-10.16%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-26.08%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

16.23%

-12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и BLOK

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 8.19%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

10.59%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

28.55%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

38.29%

-16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

42.36%

-14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

38.97%

-5.40%

Сравнение комиссий RSPG и BLOK

RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BLOK в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и BLOK

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности BLOK в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and BLOK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (10.59%) compared to RSPG (8.19%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs BLOK's -73.33%.

On 5-year performance, RSPG leads with 21.10% vs 11.96% for BLOK. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPG has performed better with a 21.10% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.

RSPG has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.62% for BLOK.

RSPG is categorized as Energy Equities, while BLOK is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.71% for BLOK.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор