PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPE с ^SPXEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPE с ^SPXEW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).

RSPE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPE и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPE и ^SPXEW

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		-0.05%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.37%
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		0.81%9.34%10.90%11.56%-13.11%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у ^SPXEW с доходностью 0.81%.

RSPE

1 день
0.21%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
2.75%
1 год
15.07%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

^SPXEW

1 день
0.30%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.32%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

S&P 500 Equal Weighted Index

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с JEPIRSPE с RSPRSPE с SPYRSPE с EUSARSPE с SCHD
Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с RSP^SPXEW с VOO^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с EQL^SPXEW с PFGC^SPXEW с VADDX

Доходность на риск

RSPE vs. ^SPXEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPE^SPXEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.60

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.97

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.90

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

3.92

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPE vs. ^SPXEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ^SPXEW равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPE^SPXEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.12

Корреляция

Корреляция между RSPE и ^SPXEW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RSPE и ^SPXEW

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и ^SPXEW.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPE^SPXEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-60.83%

+37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.21%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.60%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-7.05%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.88%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и ^SPXEW

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPE^SPXEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.37%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

8.87%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

17.19%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.25%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.43%

-1.52%