PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSPE с ^SPXEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPE и ^SPXEW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности RSPE и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.93%
3.07%
RSPE
^SPXEW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPE:

1.15

^SPXEW:

1.07

Коэф-т Сортино

RSPE:

1.63

^SPXEW:

1.54

Коэф-т Омега

RSPE:

1.20

^SPXEW:

1.19

Коэф-т Кальмара

RSPE:

1.78

^SPXEW:

1.63

Коэф-т Мартина

RSPE:

4.73

^SPXEW:

4.24

Индекс Язвы

RSPE:

2.84%

^SPXEW:

2.89%

Дневная вол-ть

RSPE:

11.74%

^SPXEW:

11.43%

Макс. просадка

RSPE:

-22.94%

^SPXEW:

-60.83%

Текущая просадка

RSPE:

-3.46%

^SPXEW:

-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 2.43%.


RSPE

С начала года

3.06%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

2.92%

1 год

11.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SPXEW

С начала года

2.43%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

3.06%

1 год

11.11%

5 лет

8.89%

10 лет

8.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPE и ^SPXEW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPE
Ранг риск-скорректированной доходности RSPE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

^SPXEW
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPE c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSPE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.121.07
Коэффициент Сортино RSPE, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.601.54
Коэффициент Омега RSPE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.19
Коэффициент Кальмара RSPE, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.741.63
Коэффициент Мартина RSPE, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.604.24
RSPE
^SPXEW

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SPXEW равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.12
1.07
RSPE
^SPXEW

Просадки

Сравнение просадок RSPE и ^SPXEW

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.94%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.46%
-4.17%
RSPE
^SPXEW

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и ^SPXEW

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.89%
2.70%
RSPE
^SPXEW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab