Сравнение RSPE с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
RSPE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPE или ^SPXEW.
Корреляция
Корреляция между RSPE и ^SPXEW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSPE и ^SPXEW
Основные характеристики
RSPE:
1.15
^SPXEW:
1.07
RSPE:
1.63
^SPXEW:
1.54
RSPE:
1.20
^SPXEW:
1.19
RSPE:
1.78
^SPXEW:
1.63
RSPE:
4.73
^SPXEW:
4.24
RSPE:
2.84%
^SPXEW:
2.89%
RSPE:
11.74%
^SPXEW:
11.43%
RSPE:
-22.94%
^SPXEW:
-60.83%
RSPE:
-3.46%
^SPXEW:
-4.17%
Доходность по периодам
С начала года, RSPE показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 2.43%.
RSPE
3.06%
-0.23%
2.92%
11.93%
N/A
N/A
^SPXEW
2.43%
-1.09%
3.06%
11.11%
8.89%
8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RSPE и ^SPXEW
RSPE
^SPXEW
Сравнение RSPE c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RSPE и ^SPXEW
Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.94%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPE и ^SPXEW
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.