PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и S&P 500 Index (^GSPC).

RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.24% соответственно.

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RSPD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.92

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.41

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.41

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

6.61

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.92

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между RSPD и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RSPD и ^GSPC

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-56.78%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.14%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-25.43%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-33.92%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-5.78%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-10.75%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.60%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и ^GSPC

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.37%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

9.55%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

18.33%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

16.90%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

18.05%

+4.96%