Сравнение RSM.AX с VGB.AX
RSM.AX (Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF) and VGB.AX (Vanguard Australian Government Bond Index ETF) are both Government Bonds funds - RSM.AX tracks the Russell Investments Australian Semi-Government Bond Index while VGB.AX tracks the Vanguard Australian Government Bond Index Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSM.AX returned 2.46%/yr vs 0.90%/yr for VGB.AX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSM.AX и VGB.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSM.AX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у VGB.AX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции RSM.AX превзошли акции VGB.AX по среднегодовой доходности: 2.46% против 0.90% соответственно.
RSM.AX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.46%
VGB.AX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 0.25%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение доходности по годам RSM.AX и VGB.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM.AX Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF | 1.34% | 3.01% | 3.67% | 4.81% | -7.23% | -2.38% | 7.10% | 6.95% | 4.18% | 4.25% |
VGB.AX Vanguard Australian Government Bond Index ETF | 0.95% | 2.39% | 1.19% | 4.44% | -10.45% | -3.26% | 4.30% | 7.50% | 3.89% | 2.32% |
Correlation
The correlation between RSM.AX and VGB.AX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2012 г. | 0.45 |
Over the past year, RSM.AX and VGB.AX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSM.AX vs. VGB.AX — Ранг доходности на риск
RSM.AX
VGB.AX
Сравнение RSM.AX c VGB.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF (RSM.AX) и Vanguard Australian Government Bond Index ETF (VGB.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSM.AX | VGB.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.05 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.10 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSM.AX и VGB.AX
Максимальная просадка RSM.AX за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки VGB.AX в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSM.AX и VGB.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSM.AX | VGB.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.07% | -16.56% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -4.83% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | -4.83% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.07% | -15.82% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.07% | -16.56% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -6.47% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.48% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.56% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSM.AX и VGB.AX
Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF (RSM.AX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Vanguard Australian Government Bond Index ETF (VGB.AX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что RSM.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGB.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSM.AX | VGB.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.69% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 3.05% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.93% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 5.41% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 4.65% | -0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSM.AX и VGB.AX
Дивидендная доходность RSM.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VGB.AX в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM.AX Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF | 3.94% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.59% | 7.27% | 3.90% | 3.05% | 3.66% | 5.23% | 4.54% |
VGB.AX Vanguard Australian Government Bond Index ETF | 2.32% | 3.32% | 1.14% | 1.00% | 0.50% | 2.10% | 2.94% | 1.95% | 2.04% | 1.83% | 1.90% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
RSM.AX and VGB.AX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSM.AX tracks Russell Investments Australian Semi-Government Bond Index, while VGB.AX tracks Vanguard Australian Government Bond Index Index. They also come from different issuers: Russell and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для RSM.AX и VGB.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор