Сравнение RR.L с VJPB.L
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock, while VJPB.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Over the past 5 years, RR.L returned 64.29%/yr vs 10.09%/yr for VJPB.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и VJPB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как VJPB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у VJPB.L с доходностью 16.20%.
RR.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 45.37%
- 3 года*
- 105.84%
- 5 лет*
- 64.29%
- 10 лет*
- 21.22%
VJPB.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 35.07%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RR.L и VJPB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 10.33% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -11.92% |
VJPB.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 16.20% | 17.98% | 8.49% | 13.45% | -6.28% | 1.76% | 12.11% | -2.09% |
Correlation
The correlation between RR.L and VJPB.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. VJPB.L — Ранг доходности на риск
RR.L
VJPB.L
Сравнение RR.L c VJPB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RR.L | VJPB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.16 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 10.23 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RR.L | VJPB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.91 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.65 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RR.L и VJPB.L
Максимальная просадка RR.L за все время составила -89.20%, что больше максимальной просадки VJPB.L в -24.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и VJPB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | VJPB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.20% | -24.65% | -64.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -10.67% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -13.60% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -18.32% | -36.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -0.19% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -5.34% | -17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 3.31% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и VJPB.L
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | VJPB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 3.88% | +9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.84% | 14.42% | +16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.95% | 17.70% | +18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 15.47% | +26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 16.69% | +31.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и VJPB.L
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как VJPB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.43% | 3.07% | 1.83% | 4.31% |
VJPB.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RR.L and VJPB.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и VJPB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор