Сравнение RR.L с VFEM.L
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock, while VFEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 10 years, RR.L returned 20.98%/yr vs 9.54%/yr for VFEM.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и VFEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как VFEM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у VFEM.L с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции VFEM.L по среднегодовой доходности: 20.98% против 9.54% соответственно.
RR.L
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- 106.71%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- 20.98%
VFEM.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам RR.L и VFEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 14.24% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 10.41% | 16.90% | 14.50% | 1.36% | -7.39% | 0.09% | 11.19% | 15.14% | -7.60% | 19.93% |
Correlation
The correlation between RR.L and VFEM.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. VFEM.L — Ранг доходности на риск
RR.L
VFEM.L
Сравнение RR.L c VFEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR.L | VFEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.88 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 9.32 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR.L и VFEM.L
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки VFEM.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и VFEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | VFEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -32.13% | -58.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -8.92% | -10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -14.68% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -19.58% | -35.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -25.90% | -63.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -2.67% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -8.58% | -19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 2.76% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и VFEM.L
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | VFEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 5.13% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 11.41% | +19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 14.09% | +22.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 15.51% | +26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 17.49% | +31.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и VFEM.L
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VFEM.L в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.06% | 2.36% | 2.31% | 2.63% | 3.28% | 2.26% | 1.94% | 2.43% | 2.73% | 2.22% | 2.22% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
RR.L and VFEM.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и VFEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор