Сравнение RR.L с SMSN.L
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 27.79%/yr for SMSN.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и SMSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как SMSN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMSN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 148.64%. За последние 10 лет акции RR.L уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 20.45% против 27.79% соответственно.
RR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 104.71%
- 5 лет*
- 62.63%
- 10 лет*
- 20.45%
SMSN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 148.64%
- 6 месяцев
- 175.28%
- 1 год
- 380.18%
- 3 года*
- 53.65%
- 5 лет*
- 26.61%
- 10 лет*
- 27.79%
Сравнение доходности по годам RR.L и SMSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 9.96% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 148.64% | 114.37% | -36.86% | 31.43% | -23.16% | -7.14% | 55.31% | 36.17% | -20.92% | 48.84% |
Correlation
The correlation between RR.L and SMSN.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
RR.L:
£105.78B
SMSN.L:
$1.39T
RR.L:
£0.99
SMSN.L:
$320.04K
RR.L:
12.70
SMSN.L:
0.02
RR.L:
0.03
SMSN.L:
0.00
RR.L:
2.65
SMSN.L:
0.00
RR.L:
38.81
SMSN.L:
0.00
RR.L:
£40.12B
SMSN.L:
$389.99T
RR.L:
£10.12B
SMSN.L:
$152.35T
RR.L:
£9.20B
SMSN.L:
$68.67T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск
RR.L
SMSN.L
Сравнение RR.L c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RR.L | SMSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.76 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 18.46 | -16.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 57.30 | -50.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RR.L | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 7.64 | -6.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | 0.80 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок RR.L и SMSN.L
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки SMSN.L в -49.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и SMSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -49.90% | -40.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -20.44% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -43.39% | +21.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -43.39% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -49.90% | -39.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -13.23% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -15.97% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 6.58% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и SMSN.L
Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) составляет 11.59%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 22.34%. Это указывает на то, что RR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 22.34% | -10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 42.00% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 49.47% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 33.38% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.59% | 32.29% | +16.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и SMSN.L
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.37% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и SMSN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RR.L и SMSN.L
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
SMSN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
SMSN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
SMSN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
Часто задаваемые вопросы
RR.L and SMSN.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и SMSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор