Сравнение RR.L с LYP6.DE
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock, while LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Over the past 5 years, RR.L returned 62.63%/yr vs 9.90%/yr for LYP6.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и LYP6.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как LYP6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYP6.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 6.58%.
RR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 104.71%
- 5 лет*
- 62.63%
- 10 лет*
- 20.45%
LYP6.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RR.L и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 9.96% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | -5.06% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 6.58% | 27.11% | 3.53% | 13.65% | -5.50% | 16.00% | 3.83% | 21.90% | -10.03% | 2.65% |
Correlation
The correlation between RR.L and LYP6.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.47 |
The correlation between RR.L and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
RR.L
LYP6.DE
Сравнение RR.L c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RR.L | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.88 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 6.92 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RR.L | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.56 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | 0.69 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.55 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок RR.L и LYP6.DE
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -27.65% | -62.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -10.41% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -13.78% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -16.91% | -38.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -1.31% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -4.24% | -24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 2.83% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и LYP6.DE
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 4.10% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 10.55% | +20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 12.51% | +23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 14.27% | +27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.59% | 15.55% | +33.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и LYP6.DE
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
RR.L and LYP6.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор