PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с CEUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RR.L с CEUG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock, while CEUG.L (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Over the past 5 years, RR.L returned 64.05%/yr vs 12.17%/yr for CEUG.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и CEUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как CEUG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у CEUG.L с доходностью 11.57%.

RR.L

1 день
4.41%
1 месяц
9.25%
С начала года
14.24%
6 месяцев
19.81%
1 год
51.64%
3 года*
106.71%
5 лет*
64.05%
10 лет*
20.98%

CEUG.L

1 день
2.06%
1 месяц
5.84%
С начала года
11.57%
6 месяцев
13.31%
1 год
22.80%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и CEUG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		14.24%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%1.53%
CEUG.L
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		11.57%26.85%10.80%20.45%-10.50%22.91%-0.24%26.08%-12.18%

Correlation

The correlation between RR.L and CEUG.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г.

0.50

The correlation between RR.L and CEUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с CEUG.L:
CEUG.L с VERX.LCEUG.L с VEVE.LCEUG.L с FRIN.LCEUG.L с CSP1.LCEUG.L с FLXD.LCEUG.L с CEUR.LCEUG.L с GLD

Доходность на риск

RR.L vs. CEUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CEUG.L
Ранг доходности на риск CEUG.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUG.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUG.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUG.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c CEUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RR.LCEUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.59

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.36

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.26

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

8.53

-1.50

RR.L vs. CEUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUG.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и CEUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RR.L и CEUG.L

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки CEUG.L в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и CEUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LCEUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-38.52%

-51.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-10.04%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-15.35%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-24.06%

-31.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

0.00%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-5.50%

-22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

2.67%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и CEUG.L

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LCEUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

4.17%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

11.63%

+19.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.24%

14.27%

+21.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.06%

16.25%

+25.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

18.09%

+30.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и CEUG.L

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности CEUG.L в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEUG.L
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.32%2.53%2.81%2.73%2.84%1.81%1.77%3.05%0.38%0.00%0.00%0.00%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.73%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Часто задаваемые вопросы

RR.L and CEUG.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и CEUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор