Сравнение RR.L с ANRJ.L
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock, while ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, RR.L returned 21.22%/yr vs 16.23%/yr for ANRJ.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и ANRJ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у ANRJ.L с доходностью 27.53%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции ANRJ.L по среднегодовой доходности: 21.22% против 16.23% соответственно.
RR.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 45.37%
- 3 года*
- 105.84%
- 5 лет*
- 64.29%
- 10 лет*
- 21.22%
ANRJ.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 24.39%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.07%
- 5 лет*
- 28.76%
- 10 лет*
- 16.23%
Сравнение доходности по годам RR.L и ANRJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 10.33% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -15.32% | 0.80% | 32.64% |
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 27.53% | 43.26% | 10.68% | 9.79% | 44.73% | 26.52% | -27.94% | 3.65% | 0.61% | 9.59% |
Correlation
The correlation between RR.L and ANRJ.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2012 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск
RR.L
ANRJ.L
Сравнение RR.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RR.L | ANRJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.66 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 8.15 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 26.14 | -19.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RR.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 4.01 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 1.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RR.L и ANRJ.L
Максимальная просадка RR.L за все время составила -89.20%, что больше максимальной просадки ANRJ.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и ANRJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.20% | -57.08% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -8.08% | -10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -13.17% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -19.81% | -35.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.20% | -57.08% | -32.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -3.59% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -11.86% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 2.53% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и ANRJ.L
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANRJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 6.93% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.84% | 13.53% | +17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.95% | 16.43% | +19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 21.21% | +20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 24.69% | +23.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и ANRJ.L
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как ANRJ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.43% | 3.07% | 1.83% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
RR.L and ANRJ.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и ANRJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор