PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPDH.TO с RCDB.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPDH.TO с RCDB.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPDH.TO (RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF) and RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) are both exchange-traded funds - RPDH.TO is a Europe Equities fund actively managed by RBC, while RCDB.NEO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, RPDH.TO returned 13.63%/yr vs 2.27%/yr for RCDB.NEO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RPDH.TO и RCDB.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF (RPDH.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPDH.TO показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у RCDB.NEO с доходностью 1.36%.

RPDH.TO

1 день
0.62%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
12.27%
С начала года
16.51%
1 год
32.74%
3 года*
21.13%
5 лет*
13.63%
10 лет*
9.94%

RCDB.NEO

1 день
0.09%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
0.98%
С начала года
1.36%
1 год
3.36%
3 года*
5.02%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPDH.TO и RCDB.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPDH.TO
RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF		16.51%30.87%7.58%17.83%-6.14%23.21%-7.43%7.21%
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		1.36%3.75%5.58%5.68%-4.07%-0.68%5.61%0.58%

Correlation

The correlation between RPDH.TO and RCDB.NEO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.02

The correlation between RPDH.TO and RCDB.NEO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF

RBC Canadian Discount Bond ETF

Часто сравнивают с RPDH.TO:
RPDH.TO с RBO.TORPDH.TO с RID.TORPDH.TO с RLB.TORPDH.TO с RPD.TORPDH.TO с RQO.TORPDH.TO с RQP.TORPDH.TO с RIDH.TO
Часто сравнивают с RCDB.NEO:
RCDB.NEO с ZSDB.TORCDB.NEO с TSTX-U.TORCDB.NEO с RPF.TORCDB.NEO с RBNK.TORCDB.NEO с RIDH.TORCDB.NEO с TCSB.TORCDB.NEO с VSC.TO

Доходность на риск

RPDH.TO vs. RCDB.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPDH.TO
Ранг доходности на риск RPDH.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPDH.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPDH.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPDH.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPDH.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPDH.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RCDB.NEO
Ранг доходности на риск RCDB.NEO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDB.NEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDB.NEO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDB.NEO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDB.NEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDB.NEO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPDH.TO c RCDB.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF (RPDH.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPDH.TORCDB.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.47

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
2.12

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.28

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.13

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

7.44

+9.11

RPDH.TO vs. RCDB.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPDH.TO на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа RCDB.NEO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPDH.TO и RCDB.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPDH.TO и RCDB.NEO

Максимальная просадка RPDH.TO за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки RCDB.NEO в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPDH.TO и RCDB.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPDH.TORCDB.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-8.31%

-28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-1.59%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-1.59%

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-6.90%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.19%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-1.39%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.45%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RPDH.TO и RCDB.NEO

RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF (RPDH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что RPDH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCDB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPDH.TORCDB.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.63%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

1.68%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

2.30%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

2.84%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

5.44%

+10.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPDH.TO и RCDB.NEO

Дивидендная доходность RPDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности RCDB.NEO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		2.17%1.96%1.58%1.22%1.16%1.33%1.68%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPDH.TO
RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF		3.00%3.08%3.71%3.42%4.00%2.38%3.27%5.42%5.06%2.91%3.80%3.08%

Часто задаваемые вопросы

RPDH.TO and RCDB.NEO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPDH.TO is categorized as Europe Equities, while RCDB.NEO is Short-Term Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPDH.TO и RCDB.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор