Сравнение ROOF с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ US Real Estate Small Cap ETF (ROOF) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
ROOF и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROOF - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ US Real Estate Small Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROOF или XLRE.
Основные характеристики
| ROOF | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.37% | -2.41% |
| Дох-ть за 1 год | 6.92% | 11.62% |
| Дох-ть за 3 года | -4.57% | 0.65% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.22% | 4.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 18.05% | 18.59% |
| Макс. просадка | -50.43% | -38.83% |
| Current Drawdown | -23.97% | -19.12% |
Корреляция
Корреляция между ROOF и XLRE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROOF и XLRE
С начала года, ROOF показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью -2.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROOF и XLRE
ROOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROOF c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ US Real Estate Small Cap ETF (ROOF) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROOF и XLRE
Дивидендная доходность ROOF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности XLRE в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOF IQ US Real Estate Small Cap ETF | 2.78% | 2.78% | 4.39% | 3.61% | 4.01% | 5.67% | 6.81% | 5.56% | 5.84% | 5.68% | 5.31% | 7.41% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.44% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROOF и XLRE
Максимальная просадка ROOF за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOF и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROOF и XLRE
Текущая волатильность для IQ US Real Estate Small Cap ETF (ROOF) составляет 3.86%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что ROOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.