PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RNWGX с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RNWGX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNWGX и VFWAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNWGX
American Funds New World Fund® Class R-6
0.16%28.67%6.88%16.26%-21.77%5.09%25.30%28.03%-12.00%33.07%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares
3.43%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%

Доходность по периодам

С начала года, RNWGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у VFWAX с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции RNWGX превзошли акции VFWAX по среднегодовой доходности: 9.94% против 9.12% соответственно.


RNWGX

1 день
1.66%
1 месяц
-3.66%
С начала года
0.16%
6 месяцев
3.32%
1 год
25.73%
3 года*
14.50%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.94%

VFWAX

1 день
1.59%
1 месяц
-2.18%
С начала года
3.43%
6 месяцев
7.36%
1 год
28.45%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds New World Fund® Class R-6

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий RNWGX и VFWAX

RNWGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VFWAX в 0.11%.


Доходность на риск

RNWGX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RNWGX
Ранг доходности на риск RNWGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина

VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWGX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RNWGXVFWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.80

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.39

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.58

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

9.94

-1.54

RNWGX vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWGX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWAX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWGX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RNWGXVFWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между RNWGX и VFWAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWGX и VFWAX

Дивидендная доходность RNWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности VFWAX в 2.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNWGX
American Funds New World Fund® Class R-6
6.08%6.09%4.11%2.88%1.33%7.32%0.44%4.05%2.71%2.26%1.37%1.04%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares
2.85%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок RNWGX и VFWAX

Максимальная просадка RNWGX за все время составила -33.40%, примерно равная максимальной просадке VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWGX и VFWAX.


Загрузка...

Показатели просадок


RNWGXVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-34.93%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-11.34%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-29.40%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.40%

-34.93%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-7.34%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-7.25%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.94%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWGX и VFWAX

Текущая волатильность для American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX) составляет 6.56%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что RNWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RNWGXVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.04%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

11.08%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

16.03%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.99%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.01%

-0.02%