PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNPGX с QQQJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNPGX с QQQJ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ).

RNPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNPGX или QQQJ.

Корреляция

Корреляция между RNPGX и QQQJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RNPGX и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNPGX:

0.31

QQQJ:

0.34

Коэф-т Сортино

RNPGX:

0.57

QQQJ:

0.63

Коэф-т Омега

RNPGX:

1.08

QQQJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

RNPGX:

0.27

QQQJ:

0.27

Коэф-т Мартина

RNPGX:

1.15

QQQJ:

1.19

Индекс Язвы

RNPGX:

5.43%

QQQJ:

6.20%

Дневная вол-ть

RNPGX:

18.84%

QQQJ:

21.71%

Макс. просадка

RNPGX:

-38.44%

QQQJ:

-39.58%

Текущая просадка

RNPGX:

-9.81%

QQQJ:

-15.69%

Доходность по периодам

С начала года, RNPGX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у QQQJ с доходностью -3.97%.

RNPGX

С начала года

2.41%

1 месяц

10.75%

6 месяцев

-3.71%

1 год

5.39%

5 лет

8.56%

10 лет

6.05%

QQQJ

С начала года

-3.97%

1 месяц

10.90%

6 месяцев

-6.49%

1 год

7.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RNPGX и QQQJ

RNPGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNPGX и QQQJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNPGX
Ранг риск-скорректированной доходности RNPGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNPGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNPGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNPGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNPGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNPGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQJ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNPGX c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNPGX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNPGX и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNPGX и QQQJ

Дивидендная доходность RNPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности QQQJ в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		0.90%0.92%1.25%1.21%0.65%0.40%1.81%1.55%0.75%1.16%1.05%8.26%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.72%0.76%0.67%0.75%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNPGX и QQQJ

Максимальная просадка RNPGX за все время составила -38.44%, примерно равная максимальной просадке QQQJ в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNPGX и QQQJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RNPGX и QQQJ

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) составляет 5.55%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что RNPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...