PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNPGX с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNPGX с QQQJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RNPGX (American Funds New Perspective Fund Class R-6) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both funds - RNPGX is a Global Equities fund managed by American Funds, while QQQJ is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index. Over the past 5 years, RNPGX returned 8.69%/yr vs 6.88%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RNPGX charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности RNPGX и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNPGX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 19.77%.

RNPGX

1 день
0.75%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
4.35%
С начала года
6.88%
1 год
15.41%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.69%
10 лет*
13.66%

QQQJ

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
12.62%
С начала года
19.77%
1 год
37.24%
3 года*
18.94%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNPGX и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		6.88%21.71%17.13%25.06%-25.70%18.00%11.60%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		19.77%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%

Correlation

The correlation between RNPGX and QQQJ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between RNPGX and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class R-6

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с RNPGX:
RNPGX с FSPSXRNPGX с SPYRNPGX с FXAIXRNPGX с VOORNPGX с FBKFXRNPGX с DFISXRNPGX с TRBCX
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY

Доходность на риск

RNPGX vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNPGX
Ранг доходности на риск RNPGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNPGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNPGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNPGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNPGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNPGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNPGX c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNPGXQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.96

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.68

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.16

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

12.94

-7.26

RNPGX vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNPGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNPGX и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNPGX и QQQJ

Максимальная просадка RNPGX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNPGX и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNPGXQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-39.57%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-11.84%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-22.46%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-39.57%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-3.46%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-15.46%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.89%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RNPGX и QQQJ

American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что RNPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNPGXQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.92%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

15.54%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

19.08%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

22.18%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

22.03%

-4.25%

Сравнение комиссий RNPGX и QQQJ

RNPGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNPGX и QQQJ

Дивидендная доходность RNPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности QQQJ в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.56%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		6.43%6.87%5.45%5.67%4.53%7.31%4.41%4.47%7.95%5.80%4.20%6.46%

Часто задаваемые вопросы

RNPGX and QQQJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNPGX has higher volatility (4.40%) compared to QQQJ (3.92%). In terms of maximum drawdown, RNPGX dropped -34.25% vs QQQJ's -39.57%.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNPGX и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор