Сравнение RNPGX с QQQJ
RNPGX (American Funds New Perspective Fund Class R-6) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both funds - RNPGX is a Global Equities fund managed by American Funds, while QQQJ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index. Over the past 5 years, RNPGX returned 9.02%/yr vs 6.90%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RNPGX charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.
Доходность
Сравнение доходности RNPGX и QQQJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNPGX показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 18.77%.
RNPGX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 13.81%
QQQJ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 18.77%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 41.28%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNPGX и QQQJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | 7.24% | 21.71% | 17.13% | 25.06% | -25.70% | 18.00% | 11.82% |
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 18.77% | 20.44% | 15.36% | 13.68% | -28.25% | 9.76% | 15.25% |
Correlation
The correlation between RNPGX and QQQJ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between RNPGX and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNPGX vs. QQQJ — Ранг доходности на риск
RNPGX
QQQJ
Сравнение RNPGX c QQQJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNPGX | QQQJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.50 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 15.02 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNPGX | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.24 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок RNPGX и QQQJ
Максимальная просадка RNPGX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNPGX и QQQJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNPGX | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -39.57% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -11.84% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -22.46% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.25% | -39.57% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -4.27% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -15.72% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.76% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNPGX и QQQJ
Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) составляет 3.98%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что RNPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNPGX | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 6.93% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 15.26% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 18.55% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 22.09% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 22.11% | -4.28% |
Сравнение комиссий RNPGX и QQQJ
RNPGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNPGX и QQQJ
Дивидендная доходность RNPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности QQQJ в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.74% | 0.85% | 0.77% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | 6.41% | 6.87% | 5.45% | 5.67% | 4.53% | 7.31% | 4.41% | 4.47% | 7.95% | 5.80% | 4.20% | 6.46% |
Часто задаваемые вопросы
RNPGX and QQQJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQJ has higher volatility (6.93%) compared to RNPGX (3.98%). In terms of maximum drawdown, RNPGX dropped -34.25% vs QQQJ's -39.57%.
QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNPGX и QQQJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор