PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMQHX с UUPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMQHX с UUPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX).

RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г.. UUPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RMQHX и UUPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMQHX и UUPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		-12.99%33.90%44.74%115.89%-59.96%56.33%101.06%80.70%-7.28%69.79%
UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund		-5.85%70.53%6.99%22.60%-37.35%-36.21%43.24%46.76%-31.83%75.03%

Доходность по периодам

С начала года, RMQHX показывает доходность -12.99%, что значительно ниже, чем у UUPIX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции RMQHX превзошли акции UUPIX по среднегодовой доходности: 31.05% против 8.42% соответственно.

RMQHX

1 день
7.46%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-12.99%
6 месяцев
-11.17%
1 год
39.17%
3 года*
37.08%
5 лет*
16.36%
10 лет*
31.05%

UUPIX

1 день
7.85%
1 месяц
-16.41%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-13.29%
1 год
38.11%
3 года*
22.26%
5 лет*
-3.41%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

ProFunds UltraEmerging Markets Fund

Часто сравнивают с RMQHX:
RMQHX с RYTNXRMQHX с BIPIXRMQHX с UTPIXRMQHX с FNPIXRMQHX с BLPIXRMQHX с DXNLXRMQHX с PHPIX
Часто сравнивают с UUPIX:
UUPIX с UUPUUPIX с EMRGXUUPIX с UGPIXUUPIX с BLPIXUUPIX с BMPIXUUPIX с CNPIXUUPIX с INPIX

Сравнение комиссий RMQHX и UUPIX

RMQHX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии UUPIX в 1.92%.

UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Доходность на риск

RMQHX vs. UUPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMQHX
Ранг доходности на риск RMQHX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQHX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
UUPIX
Ранг доходности на риск UUPIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUPIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUPIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUPIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMQHX c UUPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMQHXUUPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.88

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.40

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.35

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

4.22

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMQHX vs. UUPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMQHX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UUPIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQHX и UUPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMQHXUUPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.07

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.18

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.05

+0.59

Корреляция

Корреляция между RMQHX и UUPIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMQHX и UUPIX

Дивидендная доходность RMQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.96%, что больше доходности UUPIX в 2.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		39.96%34.77%25.22%3.66%0.00%2.13%5.17%0.10%0.00%0.00%
UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund		2.70%2.54%1.65%1.77%1.05%0.00%0.00%0.00%0.64%0.16%

Просадки

Сравнение просадок RMQHX и UUPIX

Максимальная просадка RMQHX за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки UUPIX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQHX и UUPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMQHXUUPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-93.82%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.11%

-29.91%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.21%

-71.52%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-78.32%

+15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.37%

-76.55%

+57.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-75.97%

+62.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

9.54%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RMQHX и UUPIX

Текущая волатильность для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) составляет 13.71%, в то время как у ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) волатильность равна 18.74%. Это указывает на то, что RMQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMQHXUUPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

18.74%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

32.78%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.80%

45.74%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.30%

47.84%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

46.29%

+0.07%