Сравнение RMAU.L с FEPG.L
RMAU.L (The Royal Mint Physical Gold ETC Securities) and FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RMAU.L is a Commodities fund tracking the LBMA Gold PM Price, while FEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by HANetf. RMAU.L is passively managed, while FEPG.L is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. RMAU.L charges 0.22%/yr vs 0.65%/yr for FEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности RMAU.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMAU.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у FEPG.L с доходностью -4.53%.
RMAU.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 32.65%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- —
FEPG.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMAU.L и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RMAU.L The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | 3.70% | 28.73% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -4.53% | 1.39% |
Correlation
The correlation between RMAU.L and FEPG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAU.L vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
RMAU.L
FEPG.L
Сравнение RMAU.L c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAU.L | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAU.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.21 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок RMAU.L и FEPG.L
Максимальная просадка RMAU.L за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки FEPG.L в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAU.L и FEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAU.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.56% | -23.44% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -13.04% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -9.61% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAU.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAU.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 17.30% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.30% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 17.30% | +4.04% |
Сравнение комиссий RMAU.L и FEPG.L
RMAU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FEPG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAU.L и FEPG.L
RMAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 0.27% | 0.15% |
RMAU.L The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMAU.L and FEPG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for FEPG.L.
RMAU.L is categorized as Commodities, while FEPG.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.22% for RMAU.L and 0.65% for FEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для RMAU.L и FEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор