PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RLTY с RNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RLTY с RNP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLTY или RNP.

Корреляция

Корреляция между RLTY и RNP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RLTY и RNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.59%
-6.70%
RLTY
RNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLTY:

0.82

RNP:

0.68

Коэф-т Сортино

RLTY:

1.20

RNP:

1.02

Коэф-т Омега

RLTY:

1.17

RNP:

1.14

Коэф-т Кальмара

RLTY:

0.85

RNP:

0.79

Коэф-т Мартина

RLTY:

2.41

RNP:

2.10

Индекс Язвы

RLTY:

7.31%

RNP:

6.33%

Дневная вол-ть

RLTY:

21.62%

RNP:

19.68%

Макс. просадка

RLTY:

-35.45%

RNP:

-87.10%

Текущая просадка

RLTY:

-12.41%

RNP:

-9.52%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, RLTY показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у RNP с доходностью 3.14%.

RLTY

С начала года

1.71%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-8.48%

1 год

19.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RNP

С начала года

3.14%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-6.82%

1 год

14.57%

5 лет

12.54%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLTY и RNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RLTY
Ранг риск-скорректированной доходности RLTY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLTY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLTY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLTY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLTY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLTY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
RNP
Ранг риск-скорректированной доходности RNP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLTY c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RLTY, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RLTY: 0.82
RNP: 0.68
Коэффициент Сортино RLTY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RLTY: 1.20
RNP: 1.02
Коэффициент Омега RLTY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RLTY: 1.17
RNP: 1.14
Коэффициент Кальмара RLTY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RLTY: 0.85
RNP: 0.81
Коэффициент Мартина RLTY, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RLTY: 2.41
RNP: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа RLTY на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNP равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLTY и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.68
RLTY
RNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLTY и RNP

Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности RNP в 7.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		9.05%8.93%9.18%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		7.77%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%

Просадки

Сравнение просадок RLTY и RNP

Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки RNP в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и RNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.41%
-9.52%
RLTY
RNP

Волатильность

Сравнение волатильности RLTY и RNP

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеют волатильность 11.23% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
11.42%
RLTY
RNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLTY и RNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию