PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLTY с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLTY с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RLTY и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLTY и FDFIX

2026 (YTD)2025202420232022
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		1.08%8.56%15.40%14.05%-27.73%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, RLTY показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

RLTY

1 день
2.61%
1 месяц
-7.67%
С начала года
1.08%
6 месяцев
-0.60%
1 год
3.45%
3 года*
12.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с RLTY:
RLTY с RQIRLTY с IYRIRLTY с VNQRLTY с ORLTY с SCHHRLTY с SPYRLTY с BXSL
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

RLTY vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLTY
Ранг доходности на риск RLTY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLTY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLTY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLTY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLTY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLTY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLTY c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLTYFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.81

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.26

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.96

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

4.59

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLTY vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLTY на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLTY и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLTYFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.81

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.71

-0.67

Корреляция

Корреляция между RLTY и FDFIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLTY и FDFIX

Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		9.08%8.98%8.93%9.18%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%

Просадки

Сравнение просадок RLTY и FDFIX

Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLTYFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-33.77%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.13%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-8.99%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-4.64%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.60%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RLTY и FDFIX

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что RLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLTYFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

4.22%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.16%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

18.20%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

16.91%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

18.68%

+4.36%