PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLTY с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLTY с FDFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLTY (Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund) is a stock, while FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, RLTY returned 15.17%/yr vs 22.62%/yr for FDFIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLTY и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLTY показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 11.53%.

RLTY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.23%
6 месяцев
7.48%
1 год
12.21%
3 года*
15.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDFIX

1 день
0.22%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.49%
3 года*
22.62%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLTY и FDFIX

2026 (YTD)2025202420232022
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		9.23%8.56%15.40%14.05%-27.73%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		11.53%17.59%25.06%26.27%-9.21%

Correlation

The correlation between RLTY and FDFIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.46

The correlation between RLTY and FDFIX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с RLTY:
RLTY с RQIRLTY с IYRIRLTY с VNQRLTY с ORLTY с SCHHRLTY с SPYRLTY с BXSL
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

RLTY vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLTY
Ранг доходности на риск RLTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLTY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLTY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLTY c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLTYFDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.47

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.34

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.28

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

14.96

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLTY vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLTY на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLTY и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLTYFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.47

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.82

-0.70

Просадки

Сравнение просадок RLTY и FDFIX

Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и FDFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLTYFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-33.77%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-8.99%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.81%

-18.76%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

0.00%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-4.58%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.97%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RLTY и FDFIX

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLTYFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.92%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.03%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

11.96%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

16.95%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

18.59%

+4.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLTY и FDFIX

Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности FDFIX в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.03%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		8.52%8.98%8.93%9.18%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RLTY and FDFIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLTY has higher volatility (3.85%) compared to FDFIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RLTY dropped -35.44% vs FDFIX's -33.77%.

FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLTY и FDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор