PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RLTY с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLTY с FDFIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLTY или FDFIX.

Корреляция

Корреляция между RLTY и FDFIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RLTY и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLTY:

0.97

FDFIX:

0.52

Коэф-т Сортино

RLTY:

1.39

FDFIX:

0.89

Коэф-т Омега

RLTY:

1.19

FDFIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

RLTY:

1.01

FDFIX:

0.57

Коэф-т Мартина

RLTY:

2.78

FDFIX:

2.19

Индекс Язвы

RLTY:

7.55%

FDFIX:

4.85%

Дневная вол-ть

RLTY:

21.51%

FDFIX:

19.37%

Макс. просадка

RLTY:

-35.45%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

RLTY:

-8.51%

FDFIX:

-7.60%

Доходность по периодам

С начала года, RLTY показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -3.33%.

RLTY

С начала года

6.24%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

-4.06%

1 год

20.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDFIX

С начала года

-3.33%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-4.94%

1 год

9.83%

5 лет

15.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLTY и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RLTY
Ранг риск-скорректированной доходности RLTY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLTY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLTY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLTY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLTY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLTY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLTY c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RLTY на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLTY и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLTY и FDFIX

Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности FDFIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		8.66%8.93%9.18%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.32%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%

Просадки

Сравнение просадок RLTY и FDFIX

Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.45%, примерно равная максимальной просадке FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RLTY и FDFIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) составляет 5.41%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что RLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...