PortfoliosLab logo
Сравнение RIOT с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RIOT и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RIOT и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.80%
21.92%
RIOT
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIOT:

-0.38

BITO:

0.63

Коэф-т Сортино

RIOT:

-0.04

BITO:

1.24

Коэф-т Омега

RIOT:

1.00

BITO:

1.14

Коэф-т Кальмара

RIOT:

-0.35

BITO:

1.11

Коэф-т Мартина

RIOT:

-1.11

BITO:

2.52

Индекс Язвы

RIOT:

31.03%

BITO:

13.75%

Дневная вол-ть

RIOT:

90.04%

BITO:

55.08%

Макс. просадка

RIOT:

-99.98%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

RIOT:

-99.76%

BITO:

-12.75%

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 0.30%.


RIOT

С начала года

-23.90%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-19.40%

1 год

-35.84%

5 лет

44.24%

10 лет

6.89%

BITO

С начала года

0.30%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

38.09%

1 год

38.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIOT и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIOT c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RIOT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIOT: -0.38
BITO: 0.63
Коэффициент Сортино RIOT, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIOT: -0.04
BITO: 1.24
Коэффициент Омега RIOT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIOT: 1.00
BITO: 1.14
Коэффициент Кальмара RIOT, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RIOT: -0.40
BITO: 1.11
Коэффициент Мартина RIOT, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RIOT: -1.11
BITO: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.63
RIOT
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и BITO

RIOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.60%.


TTM20242023202220212020201920182017
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
66.60%61.58%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIOT и BITO

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.42%
-12.75%
RIOT
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и BITO

Riot Blockchain, Inc. (RIOT) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что RIOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.31%
16.62%
RIOT
BITO