Сравнение RING с SDG
RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and SDG (iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while SDG is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Sustainable Development Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RING returned 12.54%/yr vs 8.17%/yr for SDG. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RING charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SDG.
Доходность
Сравнение доходности RING и SDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RING показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SDG с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции SDG по среднегодовой доходности: 12.54% против 8.17% соответственно.
RING
- 1 день
- 7.91%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- -13.71%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- 52.17%
- 3 года*
- 48.87%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 12.54%
- Всё время*
- 3.67%
SDG
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- 8.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.97M | $54.67M | $45.59M | |
| $384.58K | $295.54K | $416.52K |
Сравнение доходности по годам RING и SDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -1.22% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -7.46% | 24.98% | 49.92% | -13.14% | 10.24% |
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 8.34% | 20.19% | -10.09% | 4.59% | -11.51% | -1.20% | 44.36% | 25.38% | -8.32% | 27.28% |
Correlation
The correlation between RING and SDG is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г. | 0.30 |
Over the past year, RING and SDG have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RING vs. SDG — Ранг доходности на риск
RING
SDG
Сравнение RING c SDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RING | SDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.86 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 5.71 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RING и SDG
Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки SDG в -30.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и SDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RING | SDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -30.35% | -49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -8.68% | -29.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.61% | -22.92% | -15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | -30.35% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | -30.35% | -21.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -2.03% | -24.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.22% | -9.56% | -37.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 2.82% | +15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RING и SDG
iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RING | SDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 3.78% | +9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 12.29% | +25.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.14% | 15.05% | +34.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 15.80% | +21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.74% | 16.62% | +20.12% |
Сравнение комиссий RING и SDG
RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SDG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RING и SDG
Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SDG в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.25% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.67% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RING and SDG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RING has higher volatility (13.68%) compared to SDG (3.78%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs SDG's -30.35%.
On 10-year performance, RING leads with 12.54% vs 8.17% for SDG. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SDG has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RING has performed better with a 12.54% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SDG.
SDG has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.25% for RING.
RING is categorized as Gold, while SDG is Global Equities. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while SDG tracks MSCI ACWI Sustainable Development Index. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.50% for SDG.
SDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RING и SDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор