Сравнение RIEU.L с LDEU.L
RIEU.L (L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc)) and LDEU.L (L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from L&G - RIEU.L tracks the MSCI Global Select 500 Index – Europe Subset while LDEU.L tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIEU.L returned 8.39%/yr vs 17.14%/yr for LDEU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RIEU.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for LDEU.L.
Доходность
Сравнение доходности RIEU.L и LDEU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIEU.L показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у LDEU.L с доходностью 15.44%.
RIEU.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- —
LDEU.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 15.44%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIEU.L и LDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIEU.L L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) | 8.81% | 15.57% | 9.47% | 15.33% | -12.34% | 13.72% |
LDEU.L L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) | 15.44% | 37.56% | 14.64% | 16.76% | -3.16% | 9.14% |
Correlation
The correlation between RIEU.L and LDEU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between RIEU.L and LDEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIEU.L vs. LDEU.L — Ранг доходности на риск
RIEU.L
LDEU.L
Сравнение RIEU.L c LDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) и L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) (LDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIEU.L | LDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.32 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 15.09 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIEU.L и LDEU.L
Максимальная просадка RIEU.L за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки LDEU.L в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIEU.L и LDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIEU.L | LDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -20.16% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -6.80% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -14.78% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -20.16% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | 0.00% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -3.03% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.95% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIEU.L и LDEU.L
L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) (LDEU.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что RIEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIEU.L | LDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.73% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 9.36% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 11.64% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.38% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 14.24% | +2.35% |
Сравнение комиссий RIEU.L и LDEU.L
RIEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LDEU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIEU.L и LDEU.L
RIEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEU.L L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) | 3.50% | 3.47% | 4.36% | 4.44% | 4.17% | 2.93% |
RIEU.L L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIEU.L and LDEU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RIEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LDEU.L.
RIEU.L tracks MSCI Global Select 500 Index – Europe Subset, while LDEU.L tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index. Their fees differ too: 0.10% for RIEU.L and 0.25% for LDEU.L.
Подберите оптимальное распределение для RIEU.L и LDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор