PortfoliosLab logo
Сравнение RIET с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RIET и XLRE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RIET и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.82%
-2.05%
RIET
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIET:

0.22

XLRE:

0.88

Коэф-т Сортино

RIET:

0.40

XLRE:

1.29

Коэф-т Омега

RIET:

1.05

XLRE:

1.17

Коэф-т Кальмара

RIET:

0.15

XLRE:

0.65

Коэф-т Мартина

RIET:

0.63

XLRE:

3.13

Индекс Язвы

RIET:

5.84%

XLRE:

5.15%

Дневная вол-ть

RIET:

17.04%

XLRE:

18.24%

Макс. просадка

RIET:

-34.61%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

RIET:

-19.97%

XLRE:

-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 0.44%.


RIET

С начала года

-4.91%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-11.13%

1 год

2.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLRE

С начала года

0.44%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-7.05%

1 год

14.63%

5 лет

7.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и XLRE

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RIET: 0.50%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIET и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIET
Ранг риск-скорректированной доходности RIET, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIET, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIET c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RIET: 0.22
XLRE: 0.88
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RIET: 0.40
XLRE: 1.29
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RIET: 1.05
XLRE: 1.17
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RIET: 0.15
XLRE: 0.65
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RIET: 0.63
XLRE: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.88
RIET
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и XLRE

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности XLRE в 3.44%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
11.07%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.44%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок RIET и XLRE

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.97%
-12.52%
RIET
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и XLRE

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 9.26%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
10.16%
RIET
XLRE