PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIET и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.83%
4.59%
RIET
XLRE

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 12.72%.


RIET

С начала года

6.50%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

12.42%

1 год

21.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLRE

С начала года

12.72%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

20.08%

1 год

26.14%

5 лет (среднегодовая)

6.49%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RIETXLRE
Коэф-т Шарпа1.211.61
Коэф-т Сортино1.732.24
Коэф-т Омега1.221.28
Коэф-т Кальмара0.791.02
Коэф-т Мартина3.916.21
Индекс Язвы5.41%4.21%
Дневная вол-ть17.49%16.24%
Макс. просадка-34.55%-38.83%
Текущая просадка-11.33%-6.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и XLRE

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RIET и XLRE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIET c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.211.61
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.732.24
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.28
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.791.02
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.916.21
RIET
XLRE

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
1.61
RIET
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и XLRE

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности XLRE в 3.14%


TTM202320222021202020192018201720162015
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.64%9.38%9.38%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.14%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок RIET и XLRE

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.33%
-6.58%
RIET
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и XLRE

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 4.17%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
5.28%
RIET
XLRE