PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RIET и XLRE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RIET и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.02%
1.06%
RIET
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIET:

0.37

XLRE:

0.59

Коэф-т Сортино

RIET:

0.60

XLRE:

0.88

Коэф-т Омега

RIET:

1.07

XLRE:

1.11

Коэф-т Кальмара

RIET:

0.23

XLRE:

0.38

Коэф-т Мартина

RIET:

1.23

XLRE:

2.00

Индекс Язвы

RIET:

4.62%

XLRE:

4.81%

Дневная вол-ть

RIET:

15.48%

XLRE:

16.36%

Макс. просадка

RIET:

-34.61%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

RIET:

-14.39%

XLRE:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 3.63%.


RIET

С начала года

1.72%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

-5.48%

1 год

7.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLRE

С начала года

3.63%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-4.05%

1 год

11.57%

5 лет

10.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и XLRE

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RIET: 0.50%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIET и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIET
Ранг риск-скорректированной доходности RIET, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIET, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIET c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
RIET: 0.37
XLRE: 0.59
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
RIET: 0.60
XLRE: 0.88
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RIET: 1.07
XLRE: 1.11
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
RIET: 0.23
XLRE: 0.38
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
RIET: 1.23
XLRE: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.59
RIET
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и XLRE

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности XLRE в 3.33%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
10.25%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.33%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок RIET и XLRE

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.39%
-9.74%
RIET
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и XLRE

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 4.20%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.20%
5.49%
RIET
XLRE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab