PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RIETXLRE
Дох-ть с нач. г.6.99%10.37%
Дох-ть за 1 год25.84%29.37%
Дох-ть за 3 года-3.17%-0.29%
Коэф-т Шарпа1.391.77
Коэф-т Сортино2.022.53
Коэф-т Омега1.261.32
Коэф-т Кальмара0.840.99
Коэф-т Мартина4.797.28
Индекс Язвы5.33%4.14%
Дневная вол-ть18.43%17.01%
Макс. просадка-34.61%-38.83%
Текущая просадка-11.01%-8.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RIET и XLRE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RIET и XLRE

С начала года, RIET показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 10.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.46%
15.72%
RIET
XLRE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и XLRE

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIET c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.79
XLRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLRE, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLRE, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLRE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLRE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLRE, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.28

Сравнение коэффициента Шарпа RIET и XLRE

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
1.77
RIET
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и XLRE

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности XLRE в 3.20%


TTM202320222021202020192018201720162015
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.52%9.38%9.38%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.20%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок RIET и XLRE

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.01%
-8.53%
RIET
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и XLRE

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 4.43%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43%
5.51%
RIET
XLRE