PortfoliosLab logo
Сравнение RIET с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RIET и VTSAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RIET и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.46%
25.89%
RIET
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIET:

0.15

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

RIET:

0.32

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

RIET:

1.04

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

RIET:

0.10

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

RIET:

0.44

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

RIET:

5.90%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

RIET:

17.04%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

RIET:

-34.61%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

RIET:

-19.62%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%.


RIET

С начала года

-4.50%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-9.43%

1 год

3.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.28%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и VTSAX

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RIET: 0.50%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIET и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIET
Ранг риск-скорректированной доходности RIET, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIET, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIET c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RIET: 0.15
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RIET: 0.32
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIET: 1.04
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RIET: 0.10
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RIET: 0.44
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.48
RIET
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и VTSAX

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
11.02%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок RIET и VTSAX

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.62%
-10.35%
RIET
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и VTSAX

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 9.29%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.29%
14.32%
RIET
VTSAX