Сравнение RIET с VTSAX
RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, RIET returned 9.52%/yr vs 21.17%/yr for VTSAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIET charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности RIET и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIET показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 10.33%.
RIET
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам RIET и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 8.46% | 2.43% | 1.18% | 13.04% | -25.29% | 5.14% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 10.33% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 8.06% |
Correlation
The correlation between RIET and VTSAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between RIET and VTSAX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIET vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
RIET
VTSAX
Сравнение RIET c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIET | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.05 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 13.67 | -10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIET и VTSAX
Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIET | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -55.33% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.92% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -19.36% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -1.47% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -8.99% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.99% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIET и VTSAX
Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIET | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.77% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.05% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 12.83% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.45% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 18.46% | +0.49% |
Сравнение комиссий RIET и VTSAX
RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIET и VTSAX
Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности VTSAX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 10.74% | 11.04% | 10.17% | 9.33% | 9.33% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
RIET and VTSAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSAX has higher volatility (4.77%) compared to RIET (3.94%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIET и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор