PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIET и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.42%
11.75%
RIET
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.09%.


RIET

С начала года

4.61%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

7.41%

1 год

19.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTSAX

С начала года

24.09%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

11.75%

1 год

32.49%

5 лет (среднегодовая)

14.83%

10 лет (среднегодовая)

12.58%

Основные характеристики


RIETVTSAX
Коэф-т Шарпа1.102.62
Коэф-т Сортино1.603.50
Коэф-т Омега1.201.48
Коэф-т Кальмара0.713.84
Коэф-т Мартина3.5816.73
Индекс Язвы5.37%1.96%
Дневная вол-ть17.51%12.58%
Макс. просадка-34.55%-55.34%
Текущая просадка-12.91%-2.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и VTSAX

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RIET и VTSAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIET c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.102.62
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.603.50
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.48
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.713.84
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.5816.73
RIET
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
2.62
RIET
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и VTSAX

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности VTSAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.82%9.38%9.38%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.27%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок RIET и VTSAX

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.91%
-2.01%
RIET
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и VTSAX

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.31% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31%
4.25%
RIET
VTSAX