PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RIETVTSAX
Дох-ть с нач. г.8.08%26.26%
Дох-ть за 1 год29.26%40.42%
Дох-ть за 3 года-2.91%8.66%
Коэф-т Шарпа1.473.08
Коэф-т Сортино2.134.11
Коэф-т Омега1.271.57
Коэф-т Кальмара0.894.19
Коэф-т Мартина5.0820.10
Индекс Язвы5.33%1.95%
Дневная вол-ть18.45%12.73%
Макс. просадка-34.61%-55.34%
Текущая просадка-10.11%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RIET и VTSAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RIET и VTSAX

С начала года, RIET показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.57%
36.96%
RIET
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и VTSAX

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIET c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.08
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 20.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.10

Сравнение коэффициента Шарпа RIET и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
3.08
RIET
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и VTSAX

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности VTSAX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.42%9.38%9.38%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.25%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок RIET и VTSAX

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.11%
0
RIET
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и VTSAX

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
4.07%
RIET
VTSAX