Сравнение LAC с RGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lithium Americas Corp. (LAC) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI).
RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAC или RGI.
Основные характеристики
| LAC | RGI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -39.53% | 25.53% |
| Дох-ть за 1 год | -48.67% | 37.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.58 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | -0.55 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.59 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | -1.00 | 15.96 |
| Индекс Язвы | 48.15% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 82.44% | 13.89% |
| Макс. просадка | -81.83% | -82.66% |
| Текущая просадка | -66.98% | -32.02% |
Корреляция
Корреляция между LAC и RGI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LAC и RGI
С начала года, LAC показывает доходность -39.53%, что значительно ниже, чем у RGI с доходностью 25.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LAC c RGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAC и RGI
LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGI Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.87% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок LAC и RGI
Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, примерно равная максимальной просадке RGI в -82.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и RGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAC и RGI
Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 28.69% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.