PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAC с RGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LAC и RGI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LAC с RGI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lithium Americas Corp. (LAC) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI).

RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAC или RGI.

Доходность

Сравнение доходности LAC и RGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithium Americas Corp. (LAC) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAC:

-0.29

RGI:

0.76

Коэф-т Сортино

LAC:

-0.12

RGI:

1.15

Коэф-т Омега

LAC:

0.99

RGI:

1.15

Коэф-т Кальмара

LAC:

-0.33

RGI:

0.34

Коэф-т Мартина

LAC:

-0.95

RGI:

2.25

Индекс Язвы

LAC:

28.07%

RGI:

6.37%

Дневная вол-ть

LAC:

72.57%

RGI:

20.49%

Макс. просадка

LAC:

-81.83%

RGI:

-82.66%

Текущая просадка

LAC:

-77.30%

RGI:

-30.67%

Доходность по периодам

С начала года, LAC показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у RGI с доходностью 4.38%.

LAC

С начала года

-10.44%

1 месяц

-9.22%

6 месяцев

-33.33%

1 год

-21.53%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RGI

С начала года

4.38%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-4.57%

1 год

14.30%

3 года

15.26%

5 лет

18.75%

10 лет

12.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lithium Americas Corp.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAC и RGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAC
Ранг риск-скорректированной доходности LAC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
RGI
Ранг риск-скорректированной доходности RGI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAC c RGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа RGI равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAC и RGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAC и RGI

LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAC
Lithium Americas Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.94%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%1.28%

Просадки

Сравнение просадок LAC и RGI

Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, примерно равная максимальной просадке RGI в -82.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и RGI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LAC и RGI

Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...