PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGI с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGI и PRDGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RGI с PRDGX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGI или PRDGX.

Доходность

Сравнение доходности RGI и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGI:

0.76

PRDGX:

0.69

Коэф-т Сортино

RGI:

1.15

PRDGX:

0.97

Коэф-т Омега

RGI:

1.15

PRDGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

RGI:

0.34

PRDGX:

0.69

Коэф-т Мартина

RGI:

2.25

PRDGX:

2.84

Индекс Язвы

RGI:

6.37%

PRDGX:

3.44%

Дневная вол-ть

RGI:

20.49%

PRDGX:

15.83%

Макс. просадка

RGI:

-82.66%

PRDGX:

-49.79%

Текущая просадка

RGI:

-30.67%

PRDGX:

-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, RGI показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции RGI превзошли акции PRDGX по среднегодовой доходности: 12.63% против 11.53% соответственно.

RGI

С начала года

4.38%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-4.57%

1 год

14.30%

3 года

15.26%

5 лет

18.75%

10 лет

12.63%

PRDGX

С начала года

4.73%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

-0.99%

1 год

9.41%

3 года

10.43%

5 лет

13.20%

10 лет

11.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Сравнение комиссий RGI и PRDGX

RGI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
RGI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGI и PRDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGI
Ранг риск-скорректированной доходности RGI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDGX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGI c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGI на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGI и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGI и PRDGX

Дивидендная доходность RGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PRDGX в 4.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.94%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%1.28%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		4.47%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%1.78%3.67%2.19%3.07%7.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок RGI и PRDGX

Максимальная просадка RGI за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGI и PRDGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RGI и PRDGX

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...