PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFG с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFG с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

RFG и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RFG и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFG и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		5.89%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 9.17% против 21.28% соответственно.

RFG

1 день
1.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.89%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.07%
3 года*
15.48%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.17%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с IMCGRFG с VOT
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий RFG и FTEC

RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

RFG vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.10

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.69

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.92

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

5.93

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFG vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.10

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.60

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.86

-0.46

Корреляция

Корреляция между RFG и FTEC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и FTEC

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.36%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок RFG и FTEC

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

RFGFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-34.95%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-16.26%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-34.95%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-34.95%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-11.53%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-5.61%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

5.27%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и FTEC

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFGFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

8.01%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

16.40%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

27.53%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

25.11%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

24.57%

-1.59%