PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RESE с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RESEIEMG

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RESE и IEMG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RESE и IEMG

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
6.33%
RESE
IEMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RESE и IEMG

RESE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.


RESE
WisdomTree Emerging Markets ESG Fund
График комиссии RESE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RESE c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (RESE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RESE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RESE, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RESE, с текущим значением в 782.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00782.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RESE, с текущим значением в 671.77, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.00671.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RESE, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RESE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.25
IEMG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEMG, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEMG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEMG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEMG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEMG, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.10

Сравнение коэффициента Шарпа RESE и IEMG


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
1.33
RESE
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESE и IEMG

RESE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RESE
WisdomTree Emerging Markets ESG Fund
0.65%2.25%2.36%2.51%0.56%3.55%1.08%1.11%2.69%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.66%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%

Просадки

Сравнение просадок RESE и IEMG


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.93%
-11.56%
RESE
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности RESE и IEMG

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (RESE) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что RESE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.75%
RESE
IEMG