PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RESE с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RESE и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (RESE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.12%
RESE
IEMG

Доходность по периодам


RESE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IEMG

С начала года

8.41%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

0.12%

1 год

13.35%

5 лет (среднегодовая)

3.87%

10 лет (среднегодовая)

3.33%

Основные характеристики


RESEIEMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RESE и IEMG

RESE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.


RESE
WisdomTree Emerging Markets ESG Fund
График комиссии RESE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RESE и IEMG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RESE c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (RESE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RESE, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.000.89
Коэффициент Сортино RESE, с текущим значением в 782.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00782.911.33
Коэффициент Омега RESE, с текущим значением в 686.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00686.181.16
Коэффициент Кальмара RESE, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.000.52
Коэффициент Мартина RESE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.034.35
RESE
IEMG

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.89
RESE
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESE и IEMG

RESE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RESE
WisdomTree Emerging Markets ESG Fund
0.65%2.25%2.36%2.51%0.56%3.55%1.08%1.11%2.69%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.74%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок RESE и IEMG


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.93%
-14.14%
RESE
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности RESE и IEMG

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (RESE) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что RESE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
4.61%
RESE
IEMG