Сравнение REP.DE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Repsol (REP.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REP.DE или SPYD.
Основные характеристики
| REP.DE | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.64% | 6.00% |
| Дох-ть за 1 год | 17.15% | 18.76% |
| Дох-ть за 3 года | 15.49% | 3.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.43% | 6.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 25.40% | 15.57% |
| Макс. просадка | -62.99% | -46.42% |
| Current Drawdown | -8.65% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между REP.DE и SPYD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности REP.DE и SPYD
С начала года, REP.DE показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 6.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REP.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repsol (REP.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REP.DE и SPYD
Дивидендная доходность REP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности SPYD в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REP.DE Repsol | 5.09% | 5.19% | 4.23% | 2.87% | 9.40% | 6.59% | 11.66% | 5.48% | 4.61% | 9.17% | 11.91% | 5.03% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.41% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REP.DE и SPYD
Максимальная просадка REP.DE за все время составила -62.99%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REP.DE и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REP.DE и SPYD
Repsol (REP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что REP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.