PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REMX с SLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REMX и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-70.80%
69.22%
REMX
SLX

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность -25.95%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: -2.47% против 9.49% соответственно.


REMX

С начала года

-25.95%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-19.82%

1 год

-19.37%

5 лет (среднегодовая)

5.65%

10 лет (среднегодовая)

-2.47%

SLX

С начала года

-7.66%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-6.57%

1 год

4.17%

5 лет (среднегодовая)

18.37%

10 лет (среднегодовая)

9.49%

Основные характеристики


REMXSLX
Коэф-т Шарпа-0.610.19
Коэф-т Сортино-0.730.42
Коэф-т Омега0.921.05
Коэф-т Кальмара-0.270.22
Коэф-т Мартина-0.960.49
Индекс Язвы24.13%8.12%
Дневная вол-ть37.54%21.16%
Макс. просадка-90.21%-82.15%
Текущая просадка-80.02%-9.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REMX и SLX

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.


REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
График комиссии REMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между REMX и SLX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REMX c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REMX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.610.19
Коэффициент Сортино REMX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.730.42
Коэффициент Омега REMX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.921.05
Коэффициент Кальмара REMX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.270.22
Коэффициент Мартина REMX, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.960.49
REMX
SLX

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SLX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61
0.19
REMX
SLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и SLX

REMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
0.00%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%0.23%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
3.03%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%1.98%

Просадки

Сравнение просадок REMX и SLX

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SLX в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.02%
-9.02%
REMX
SLX

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и SLX

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.28%
9.42%
REMX
SLX