Сравнение REMX с SLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).
REMX и SLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REMX или SLX.
Основные характеристики
| REMX | SLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.74% | -3.71% |
| Дох-ть за 1 год | -32.10% | 27.60% |
| Дох-ть за 3 года | -10.96% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.91% | 17.11% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.86% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.98 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 32.51% | 21.30% |
| Макс. просадка | -90.21% | -82.15% |
| Current Drawdown | -76.72% | -5.13% |
Корреляция
Корреляция между REMX и SLX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REMX и SLX
С начала года, REMX показывает доходность -13.74%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: -3.86% против 8.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REMX и SLX
REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REMX c SLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMX и SLX
REMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.60% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% | 1.53% | 0.23% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 2.91% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 2.76% | 6.25% | 2.43% | 1.06% | 5.34% | 3.26% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок REMX и SLX
Максимальная просадка REMX за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SLX в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REMX и SLX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.