PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REMX с SLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMX с SLX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).

REMX и SLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REMX или SLX.

Корреляция

Корреляция между REMX и SLX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REMX и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REMX:

-0.74

SLX:

-0.36

Коэф-т Сортино

REMX:

-1.12

SLX:

-0.28

Коэф-т Омега

REMX:

0.88

SLX:

0.97

Коэф-т Кальмара

REMX:

-0.33

SLX:

-0.31

Коэф-т Мартина

REMX:

-1.11

SLX:

-0.74

Индекс Язвы

REMX:

25.10%

SLX:

11.31%

Дневная вол-ть

REMX:

35.78%

SLX:

27.14%

Макс. просадка

REMX:

-90.21%

SLX:

-82.14%

Текущая просадка

REMX:

-82.33%

SLX:

-12.18%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: -3.57% против 10.50% соответственно.

REMX

С начала года

0.77%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

-11.57%

1 год

-26.38%

5 лет

7.05%

10 лет

-3.57%

SLX

С начала года

8.61%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

-3.48%

1 год

-9.72%

5 лет

28.21%

10 лет

10.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий REMX и SLX

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
SLX
VanEck Vectors Steel ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REMX и SLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REMX c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SLX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и SLX

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности SLX в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		2.54%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		3.27%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%

Просадки

Сравнение просадок REMX и SLX

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и SLX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) составляет 6.10%, в то время как у VanEck Vectors Steel ETF (SLX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что REMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...