PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с HJEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с HJEN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and HJEN (Direxion Hydrogen ETF) are both exchange-traded funds - REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while HJEN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. REMX charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for HJEN.

Доходность

Сравнение доходности REMX и HJEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

REMX

1 день
-8.67%
1 месяц
-18.75%
С начала года
19.85%
6 месяцев
25.03%
1 год
130.53%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.35%
10 лет*
8.72%

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и HJEN

2026 (YTD)20252024202320222021
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		19.85%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%70.02%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-13.86%

Correlation

The correlation between REMX and HJEN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.45

The correlation between REMX and HJEN shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REMX и HJEN

Секторы
REMX
HJEN

Сырьевые материалы

100.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

8.3%

Финансовые услуги

-

3.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

31.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

REMX
100.0%
HJEN
9.2%

Коммуникационные услуги

REMX

-

HJEN

-

Потребительский циклический сектор

REMX

-

HJEN

-

Потребительский защитный сектор

REMX

-

HJEN

-

Энергетика

REMX

-

HJEN
8.3%

Финансовые услуги

REMX

-

HJEN
3.3%

Здравоохранение

REMX

-

HJEN

-

Промышленность

REMX

-

HJEN
31.7%

Недвижимость

REMX

-

HJEN

-

Технологии

REMX

-

HJEN
7.6%

Коммунальные услуги

REMX

-

HJEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Direxion Hydrogen ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DEHJEN с NLR

Доходность на риск

REMX vs. HJEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HJEN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c HJEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXHJENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. HJEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXHJENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

—

—

Просадки

Сравнение просадок REMX и HJEN

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXHJENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.43%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.86%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и HJEN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXHJENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.89%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.40%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

—

—

Сравнение комиссий REMX и HJEN

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HJEN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и HJEN

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как HJEN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

REMX and HJEN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

REMX has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for HJEN.

REMX is categorized as Materials, while HJEN is Alternative Energy Equities. REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.45% for HJEN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и HJEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор