PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REGL с SMDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REGL и SMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Syntax Stratified MidCap ETF (SMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.14%
4.77%
REGL
SMDY

Доходность по периодам


REGL

С начала года

17.64%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

12.14%

1 год

27.49%

5 лет (среднегодовая)

10.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMDY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


REGLSMDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REGL и SMDY

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMDY в 0.35%.


REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
График комиссии REGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между REGL и SMDY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REGL c SMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Syntax Stratified MidCap ETF (SMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REGL, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.891.37
Коэффициент Сортино REGL, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.811.95
Коэффициент Омега REGL, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.26
Коэффициент Кальмара REGL, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.012.17
Коэффициент Мартина REGL, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.627.53
REGL
SMDY

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
1.37
REGL
SMDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и SMDY

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как SMDY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.20%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
SMDY
Syntax Stratified MidCap ETF
1.44%1.07%1.02%2.30%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REGL и SMDY


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-0.45%
REGL
SMDY

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и SMDY

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Syntax Stratified MidCap ETF (SMDY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.43%
0
REGL
SMDY