PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REGL с SMDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


REGLSMDY

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между REGL и SMDY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности REGL и SMDY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.63%
3.35%
REGL
SMDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REGL и SMDY

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMDY в 0.35%.


REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
График комиссии REGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REGL c SMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Syntax Stratified MidCap ETF (SMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REGL, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REGL, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REGL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REGL, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REGL, с текущим значением в 12.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.18
SMDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMDY, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMDY, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMDY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMDY, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMDY, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.31

Сравнение коэффициента Шарпа REGL и SMDY


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
1.80
REGL
SMDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и SMDY

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как SMDY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.19%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
SMDY
Syntax Stratified MidCap ETF
1.44%1.07%1.02%2.30%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REGL и SMDY


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.45%
REGL
SMDY

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и SMDY

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Syntax Stratified MidCap ETF (SMDY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.63%
0
REGL
SMDY