Сравнение REGB.L с IUES.L
REGB.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - REGB.L is a Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, REGB.L returned 3.20%/yr vs 13.89%/yr for IUES.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. REGB.L charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности REGB.L и IUES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
REGB.L торгуется в GBP, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REGB.L показывает доходность 31.29%, а IUES.L немного ниже – 30.94%.
REGB.L
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 34.35%
- 1 год
- 153.25%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUES.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 30.94%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам REGB.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 31.29% | 75.67% | -34.55% | -22.78% | -22.89% | 14.56% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.94% | 1.99% | 5.69% | -5.60% | 83.32% | 4.19% |
Correlation
The correlation between REGB.L and IUES.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between REGB.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGB.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
REGB.L
IUES.L
Сравнение REGB.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGB.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.71 | 2.86 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.77 | 8.84 | +11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGB.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 2.06 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.36 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок REGB.L и IUES.L
Максимальная просадка REGB.L за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGB.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGB.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -62.40% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -16.59% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.97% | -23.92% | -37.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.30% | -9.10% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.12% | -16.00% | -24.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 5.38% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGB.L и IUES.L
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что REGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGB.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 8.67% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 19.52% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.11% | 23.10% | +22.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.61% | 26.62% | +17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.61% | 28.22% | +16.39% |
Сравнение комиссий REGB.L и IUES.L
REGB.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGB.L и IUES.L
Ни REGB.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
REGB.L and IUES.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for REGB.L.
REGB.L is categorized as Precious Metals, while IUES.L is Energy Equities. REGB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.59% for REGB.L and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для REGB.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор