PortfoliosLab logo
Сравнение REET с SRVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REET и SRVR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности REET и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.64%
39.21%
REET
SRVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REET:

0.61

SRVR:

0.67

Коэф-т Сортино

REET:

0.94

SRVR:

1.01

Коэф-т Омега

REET:

1.12

SRVR:

1.14

Коэф-т Кальмара

REET:

0.45

SRVR:

0.35

Коэф-т Мартина

REET:

1.75

SRVR:

2.30

Индекс Язвы

REET:

5.86%

SRVR:

5.47%

Дневная вол-ть

REET:

16.83%

SRVR:

18.95%

Макс. просадка

REET:

-44.59%

SRVR:

-40.99%

Текущая просадка

REET:

-13.97%

SRVR:

-25.81%

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью -0.71%.


REET

С начала года

0.14%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-5.70%

1 год

11.27%

5 лет

7.76%

10 лет

2.88%

SRVR

С начала года

-0.71%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-8.02%

1 год

13.60%

5 лет

-0.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REET и SRVR

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.


График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRVR: 0.60%
График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REET: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REET и SRVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REET
Ранг риск-скорректированной доходности REET, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SRVR
Ранг риск-скорректированной доходности SRVR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REET c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REET, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REET: 0.61
SRVR: 0.67
Коэффициент Сортино REET, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REET: 0.94
SRVR: 1.01
Коэффициент Омега REET, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REET: 1.12
SRVR: 1.14
Коэффициент Кальмара REET, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REET: 0.45
SRVR: 0.35
Коэффициент Мартина REET, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REET: 1.75
SRVR: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRVR равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.67
REET
SRVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и SRVR

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SRVR в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.63%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.72%2.00%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REET и SRVR

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и SRVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.97%
-25.81%
REET
SRVR

Волатильность

Сравнение волатильности REET и SRVR

iShares Global REIT ETF (REET) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеют волатильность 10.06% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.06%
10.25%
REET
SRVR