PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение REET с EWRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REET с EWRE

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE).

REET и EWRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. EWRE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Real Estate Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REET или EWRE.

Корреляция

Корреляция между REET и EWRE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности REET и EWRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.67%
0.66%
IEP
UAN

Основные характеристики

Доходность по периодам

REET

С начала года

-8.00%

1 месяц

-10.57%

6 месяцев

-13.22%

1 год

-1.58%

5 лет

5.17%

10 лет

1.98%

EWRE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global REIT ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF

Сравнение комиссий REET и EWRE

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EWRE в 0.40%.

EWRE
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF
График комиссии EWRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWRE: 0.40%
REET
iShares Global REIT ETF
График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REET: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REET и EWRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REET
Ранг риск-скорректированной доходности REET, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REET, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
EWRE
Ранг риск-скорректированной доходности EWRE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWRE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWRE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWRE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWRE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REET c EWRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IEP, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEP: -1.00
UAN: -0.33
Коэффициент Сортино IEP, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEP: -1.43
UAN: -0.30
Коэффициент Омега IEP, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEP: 0.81
UAN: 0.96
Коэффициент Кальмара IEP, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
IEP: -0.57
UAN: -0.24
Коэффициент Мартина IEP, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
IEP: -1.66
UAN: -0.77

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
-0.33
IEP
UAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и EWRE

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как EWRE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок REET и EWRE

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.55%
-36.07%
IEP
UAN

Волатильность

Сравнение волатильности REET и EWRE

Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет NaN%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.92%
10.66%
IEP
UAN

Пользовательские портфели с REET или EWRE

Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield
-5%
YTD
IEP
TPVG
UTG
HQH
ENB
SGOL
BUI
EDV
PENSION 1
-5%
YTD
IEP
1 / 4

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
204

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
229

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
334