Сравнение RDV.AX с STW.AX
RDV.AX (Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF) and STW.AX (State Street SPDR S&P/ASX 200 ETF) are both Australia Equities funds - RDV.AX tracks the Russell Australia High Dividend Index while STW.AX tracks the S&P/ASX 200 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDV.AX returned 7.80%/yr vs 9.34%/yr for STW.AX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. RDV.AX charges 0.34%/yr vs 0.05%/yr for STW.AX.
Доходность
Сравнение доходности RDV.AX и STW.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDV.AX показывает доходность 8.55%, а STW.AX немного ниже – 8.34%. За последние 10 лет акции RDV.AX уступали акциям STW.AX по среднегодовой доходности: 7.80% против 9.34% соответственно.
RDV.AX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.23%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 7.80%
- Всё время*
- 7.32%
STW.AX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 9.34%
- Всё время*
- 6.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| A$291.94K | A$556.59K | A$432.12K | |
| A$12.33M | A$11.05M | A$10.39M |
Сравнение доходности по годам RDV.AX и STW.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV.AX Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF | 8.55% | 12.55% | 12.31% | 8.23% | 2.30% | 15.36% | -5.86% | 19.92% | -9.14% | 9.86% |
STW.AX State Street SPDR S&P/ASX 200 ETF | 8.34% | 10.21% | 11.50% | 12.18% | -1.26% | 16.70% | 1.89% | 23.18% | -2.92% | 11.55% |
Correlation
The correlation between RDV.AX and STW.AX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.86 |
The correlation between RDV.AX and STW.AX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDV.AX vs. STW.AX — Ранг доходности на риск
RDV.AX
STW.AX
Сравнение RDV.AX c STW.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF (RDV.AX) и State Street SPDR S&P/ASX 200 ETF (STW.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDV.AX | STW.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 2.24 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDV.AX и STW.AX
Максимальная просадка RDV.AX за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки STW.AX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDV.AX и STW.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDV.AX | STW.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -50.66% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -8.44% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.09% | -13.18% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | -14.82% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -34.99% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -9.78% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.63% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDV.AX и STW.AX
Текущая волатильность для Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF (RDV.AX) составляет 2.30%, в то время как у State Street SPDR S&P/ASX 200 ETF (STW.AX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что RDV.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STW.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDV.AX | STW.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.76% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 9.67% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 12.04% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 12.72% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 14.35% | +0.41% |
Сравнение комиссий RDV.AX и STW.AX
RDV.AX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии STW.AX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDV.AX и STW.AX
Дивидендная доходность RDV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности STW.AX в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV.AX Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF | 3.87% | 4.60% | 4.02% | 4.90% | 6.65% | 4.12% | 3.21% | 6.54% | 7.41% | 5.41% | 4.44% | 5.93% |
STW.AX State Street SPDR S&P/ASX 200 ETF | 3.51% | 3.49% | 3.65% | 4.22% | 6.80% | 3.75% | 2.27% | 4.68% | 4.55% | 4.10% | 3.89% | 3.85% |
Часто задаваемые вопросы
RDV.AX and STW.AX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STW.AX is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STW.AX is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for RDV.AX.
RDV.AX tracks Russell Australia High Dividend Index, while STW.AX tracks S&P/ASX 200 Index. They also come from different issuers: Russell and SPDR. Their fees differ too: 0.34% for RDV.AX and 0.05% for STW.AX.
Подберите оптимальное распределение для RDV.AX и STW.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор