PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RDIV returned 10.04%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

RDIV

1 день
-1.30%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.04%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.95%

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		11.95%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between RDIV and FDVV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.82

The correlation between RDIV and FDVV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDIV и FDVV

Секторы
RDIV
FDVV

Энергетика

28.8%

-

Финансовые услуги

18.0%
17.0%

Потребительский защитный сектор

15.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
13.6%

Недвижимость

8.0%
10.1%

Здравоохранение

7.8%
3.1%

Коммунальные услуги

6.4%
8.7%

Технологии

5.1%
29.1%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Промышленность

-

3.4%

Энергетика

RDIV
28.8%
FDVV

-

Финансовые услуги

RDIV
18.0%
FDVV
17.0%

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.9%
FDVV
11.0%

Потребительский циклический сектор

RDIV
9.5%
FDVV
13.6%

Недвижимость

RDIV
8.0%
FDVV
10.1%

Здравоохранение

RDIV
7.8%
FDVV
3.1%

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
FDVV
8.7%

Технологии

RDIV
5.1%
FDVV
29.1%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

RDIV

-

FDVV
3.7%

Промышленность

RDIV

-

FDVV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

RDIV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDIVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.35

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.28

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

2.53

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

10.54

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDIV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDIVFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.35

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RDIV и FDVV

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-40.25%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-9.30%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-15.90%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-20.18%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.12%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-3.81%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.23%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и FDVV

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.14%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.99%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

10.06%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

14.75%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

17.00%

+4.89%

Сравнение комиссий RDIV и FDVV

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и FDVV

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.66%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and FDVV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.46%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 10.04% for RDIV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.72% for FDVV.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор