PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCRS.DE с ZPDT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCRS.DE с ZPDT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCRS.DE (Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF) and ZPDT.DE (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - RCRS.DE tracks the Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy while ZPDT.DE tracks the S&P Technology Select Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, RCRS.DE returned 8.90%/yr vs 22.38%/yr for ZPDT.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RCRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for ZPDT.DE.

Доходность

Сравнение доходности RCRS.DE и ZPDT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RCRS.DE показывает доходность 23.15%, а ZPDT.DE немного выше – 24.09%.

RCRS.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
26.73%
С начала года
23.15%
6 месяцев
18.84%
1 год
6.93%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

ZPDT.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
11.72%
С начала года
24.09%
6 месяцев
22.52%
1 год
48.51%
3 года*
26.33%
5 лет*
22.38%
10 лет*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCRS.DE и ZPDT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCRS.DE
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF		23.15%-9.03%15.32%41.92%-29.24%13.78%26.70%
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		24.09%11.31%29.30%52.02%-25.52%47.48%13.25%

Correlation

The correlation between RCRS.DE and ZPDT.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

0.66

Over the past year, the correlation between RCRS.DE and ZPDT.DE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с RCRS.DE:
RCRS.DE с CBRS.DERCRS.DE с W1TB.DERCRS.DE с USPY.DERCRS.DE с TSWE.ASRCRS.DE с CIRC.DERCRS.DE с DIGI.DERCRS.DE с MTVR.DE
Часто сравнивают с ZPDT.DE:
ZPDT.DE с QDVE.DEZPDT.DE с XLKQ.LZPDT.DE с GXLK.LZPDT.DE с XLKZPDT.DE с SMHZPDT.DE с IWDA.ASZPDT.DE с EQAC.MI

Доходность на риск

RCRS.DE vs. ZPDT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCRS.DE
Ранг доходности на риск RCRS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRS.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRS.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRS.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ZPDT.DE
Ранг доходности на риск ZPDT.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDT.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDT.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDT.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCRS.DE c ZPDT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCRS.DEZPDT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.43

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
3.14

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

3.19

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

8.35

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCRS.DE vs. ZPDT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCRS.DE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ZPDT.DE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCRS.DE и ZPDT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCRS.DEZPDT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.43

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.99

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.03

-0.63

Просадки

Сравнение просадок RCRS.DE и ZPDT.DE

Максимальная просадка RCRS.DE за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки ZPDT.DE в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRS.DE и ZPDT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCRS.DEZPDT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-31.48%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-15.47%

-15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-29.50%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-29.50%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-3.09%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-5.68%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

5.91%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RCRS.DE и ZPDT.DE

Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что RCRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCRS.DEZPDT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

7.06%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

14.78%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

20.30%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

22.33%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

21.38%

+4.76%

Сравнение комиссий RCRS.DE и ZPDT.DE

RCRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZPDT.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCRS.DE и ZPDT.DE

Ни RCRS.DE, ни ZPDT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RCRS.DE and ZPDT.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for RCRS.DE.

RCRS.DE tracks Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy, while ZPDT.DE tracks S&P Technology Select Sector. They also come from different issuers: Davy and State Street. Their fees differ too: 0.45% for RCRS.DE and 0.15% for ZPDT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCRS.DE и ZPDT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор