PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOT.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBOT.TO с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

RBOT.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBOT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBOT.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBOT.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		-6.83%8.45%13.12%36.79%-43.99%8.06%48.18%7.46%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, RBOT.TO показывает доходность -6.83%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

RBOT.TO

1 день
2.82%
1 месяц
-10.98%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.53%
1 год
17.30%
3 года*
8.34%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & AI Index ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с RBOT.TO:
RBOT.TO с XAIXRBOT.TO с ROBORBOT.TO с AIGO.TORBOT.TO с AIQRBOT.TO с FBOTRBOT.TO с VOORBOT.TO с CNX1.L
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий RBOT.TO и TEC.TO

RBOT.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

RBOT.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOT.TO
Ранг доходности на риск RBOT.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOT.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBOT.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.78

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.11

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

3.23

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBOT.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOT.TO на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEC.TO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOT.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBOT.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.65

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.81

-0.67

Корреляция

Корреляция между RBOT.TO и TEC.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOT.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность RBOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		0.15%0.14%0.85%0.11%0.52%0.04%0.17%0.67%0.15%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RBOT.TO и TEC.TO

Максимальная просадка RBOT.TO за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RBOT.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-35.31%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.78%

-17.52%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.86%

-35.31%

-21.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

-13.33%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-8.17%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

6.04%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOT.TO и TEC.TO

Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что RBOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBOT.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.96%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

13.47%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

24.30%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

22.31%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

23.92%

+0.86%