PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOD.L с SMGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOD.L с SMGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RBOD.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOD.L returned 10.77%/yr vs 36.94%/yr for SMGB.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RBOD.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.

Доходность

Сравнение доходности RBOD.L и SMGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBOD.L торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBOD.L показывает доходность 29.09%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.04%.

RBOD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
4.81%
С начала года
29.09%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.41%
3 года*
21.97%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

SMGB.L

1 день
-2.44%
1 месяц
16.45%
С начала года
85.04%
6 месяцев
84.25%
1 год
167.35%
3 года*
61.21%
5 лет*
36.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOD.L и SMGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.09%17.09%5.85%39.67%-34.48%20.91%4.96%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		85.04%49.26%24.20%74.93%-35.24%43.10%3.92%

Correlation

The correlation between RBOD.L and SMGB.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.84

The correlation between RBOD.L and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBOD.L и SMGB.L

Секторы
RBOD.L
SMGB.L

Технологии

71.4%
100.0%

Промышленность

26.2%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RBOD.L
71.4%
SMGB.L
100.0%

Промышленность

RBOD.L
26.2%
SMGB.L

-

Здравоохранение

RBOD.L
1.5%
SMGB.L

-

Сырьевые материалы

RBOD.L
0.1%
SMGB.L

-

Потребительский циклический сектор

RBOD.L
0.1%
SMGB.L

-

Коммуникационные услуги

RBOD.L

-

SMGB.L

-

Потребительский защитный сектор

RBOD.L

-

SMGB.L

-

Энергетика

RBOD.L

-

SMGB.L

-

Финансовые услуги

RBOD.L

-

SMGB.L

-

Недвижимость

RBOD.L

-

SMGB.L

-

Коммунальные услуги

RBOD.L

-

SMGB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с RBOD.L:
RBOD.L с RBTX.LRBOD.L с XDWT.LRBOD.L с FNGSRBOD.L с IRBORBOD.L с QQQRBOD.L с ROBG.LRBOD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с SMGB.L:
SMGB.L с SEMISMGB.L с IITU.LSMGB.L с SOXXSMGB.L с EQQQ.DESMGB.L с HNSS.LSMGB.L с AIAG.LSMGB.L с XLKQ.L

Доходность на риск

RBOD.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOD.L
Ранг доходности на риск RBOD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOD.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBOD.LSMGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
5.32

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
5.55

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.70

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

12.00

-9.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

44.83

-34.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBOD.L vs. SMGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOD.L на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа SMGB.L равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOD.L и SMGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBOD.LSMGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

5.32

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.15

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.18

-0.63

Просадки

Сравнение просадок RBOD.L и SMGB.L

Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.50%, примерно равная максимальной просадке SMGB.L в -45.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и SMGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOD.LSMGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.50%

-45.71%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-14.18%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-36.86%

+11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.50%

-45.71%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.44%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-11.23%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.80%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOD.L и SMGB.L

Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) составляет 8.26%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что RBOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOD.LSMGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

12.87%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

25.13%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

32.00%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

32.13%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

31.85%

-8.24%

Сравнение комиссий RBOD.L и SMGB.L

RBOD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOD.L и SMGB.L

Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.27%0.34%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.18%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBOD.L and SMGB.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RBOD.L.

RBOD.L is categorized as Robotics, while SMGB.L is Semiconductors. RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for RBOD.L and 0.35% for SMGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOD.L и SMGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор