PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOD.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOD.L с ISAC.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - RBOD.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOD.L returned 9.90%/yr vs 11.04%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RBOD.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности RBOD.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBOD.L показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью 9.82%.

RBOD.L

1 день
-3.84%
1 месяц
0.82%
С начала года
24.17%
6 месяцев
22.05%
1 год
39.80%
3 года*
20.02%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

ISAC.L

1 день
-1.54%
1 месяц
0.93%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.98%
1 год
26.38%
3 года*
20.54%
5 лет*
11.04%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOD.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		24.17%17.05%5.93%39.67%-34.54%20.90%39.66%37.09%-18.70%6.18%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		9.82%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.75%-9.73%4.71%

Correlation

The correlation between RBOD.L and ISAC.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between RBOD.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBOD.L и ISAC.L

Секторы
RBOD.L
ISAC.L

Технологии

71.4%
33.9%

Промышленность

26.2%
9.0%

Здравоохранение

1.5%
7.8%

Сырьевые материалы

0.1%
2.9%

Потребительский циклический сектор

0.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

17.3%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

RBOD.L
71.4%
ISAC.L
33.9%

Промышленность

RBOD.L
26.2%
ISAC.L
9.0%

Здравоохранение

RBOD.L
1.5%
ISAC.L
7.8%

Сырьевые материалы

RBOD.L
0.1%
ISAC.L
2.9%

Потребительский циклический сектор

RBOD.L
0.1%
ISAC.L
8.5%

Коммуникационные услуги

RBOD.L

-

ISAC.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

RBOD.L

-

ISAC.L
4.4%

Энергетика

RBOD.L

-

ISAC.L
3.6%

Финансовые услуги

RBOD.L

-

ISAC.L
17.3%

Недвижимость

RBOD.L

-

ISAC.L
1.2%

Коммунальные услуги

RBOD.L

-

ISAC.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RBOD.L:
RBOD.L с RBTX.LRBOD.L с XDWT.LRBOD.L с FNGSRBOD.L с IRBORBOD.L с QQQRBOD.L с ROBG.LRBOD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

RBOD.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOD.L
Ранг доходности на риск RBOD.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOD.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBOD.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.10

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.11

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.00

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

12.53

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBOD.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOD.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOD.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBOD.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.18

Просадки

Сравнение просадок RBOD.L и ISAC.L

Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOD.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-33.82%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-8.77%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-16.56%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-26.07%

-18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.25%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-4.64%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.10%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOD.L и ISAC.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что RBOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOD.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

3.89%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

9.90%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

12.50%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

15.58%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

15.95%

+7.57%

Сравнение комиссий RBOD.L и ISAC.L

RBOD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOD.L и ISAC.L

Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.28%0.34%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBOD.L and ISAC.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RBOD.L.

RBOD.L is categorized as Robotics, while ISAC.L is Global Equities. RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.40% for RBOD.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOD.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор