Сравнение RAYD с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
RAYD и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYD - это активно управляемый фонд от Rayliant. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYD или SPYG.
Корреляция
Корреляция между RAYD и SPYG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RAYD и SPYG
Основные характеристики
RAYD:
2.40
SPYG:
1.74
RAYD:
3.21
SPYG:
2.29
RAYD:
1.44
SPYG:
1.31
RAYD:
3.57
SPYG:
2.48
RAYD:
14.76
SPYG:
9.49
RAYD:
1.99%
SPYG:
3.32%
RAYD:
12.23%
SPYG:
18.13%
RAYD:
-21.00%
SPYG:
-67.79%
RAYD:
-0.32%
SPYG:
-1.82%
Доходность по периодам
С начала года, RAYD показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 3.17%.
RAYD
5.64%
4.75%
17.93%
28.02%
N/A
N/A
SPYG
3.17%
2.17%
19.37%
29.65%
16.48%
15.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYD и SPYG
RAYD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RAYD и SPYG
RAYD
SPYG
Сравнение RAYD c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYD и SPYG
Дивидендная доходность RAYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SPYG в 0.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYD Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF | 0.93% | 0.98% | 1.63% | 1.40% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.59% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок RAYD и SPYG
Максимальная просадка RAYD за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYD и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYD и SPYG
Текущая волатильность для Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) составляет 3.63%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что RAYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.