Сравнение RAYD с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
RAYD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYD - это активно управляемый фонд от Rayliant. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYD или SPMO.
Корреляция
Корреляция между RAYD и SPMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RAYD и SPMO
Основные характеристики
RAYD:
2.37
SPMO:
1.95
RAYD:
3.17
SPMO:
2.60
RAYD:
1.43
SPMO:
1.35
RAYD:
3.51
SPMO:
2.72
RAYD:
14.53
SPMO:
10.96
RAYD:
1.99%
SPMO:
3.27%
RAYD:
12.20%
SPMO:
18.45%
RAYD:
-21.00%
SPMO:
-30.95%
RAYD:
-1.94%
SPMO:
-3.24%
Доходность по периодам
С начала года, RAYD показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 5.16%.
RAYD
6.42%
2.88%
11.72%
26.67%
N/A
N/A
SPMO
5.16%
-0.82%
11.81%
31.38%
19.02%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYD и SPMO
RAYD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RAYD и SPMO
RAYD
SPMO
Сравнение RAYD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYD и SPMO
Дивидендная доходность RAYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SPMO в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYD Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF | 0.92% | 0.98% | 1.63% | 1.40% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RAYD и SPMO
Максимальная просадка RAYD за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYD и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYD и SPMO
Текущая волатильность для Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) составляет 3.48%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что RAYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.