PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAYD с LQAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAYD с LQAI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI).

RAYD и LQAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYD - это активно управляемый фонд от Rayliant. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. LQAI - это активно управляемый фонд от QRAFT. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYD или LQAI.

Корреляция

Корреляция между RAYD и LQAI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RAYD и LQAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYD:

1.18

LQAI:

0.61

Коэф-т Сортино

RAYD:

1.71

LQAI:

1.02

Коэф-т Омега

RAYD:

1.26

LQAI:

1.15

Коэф-т Кальмара

RAYD:

1.33

LQAI:

0.63

Коэф-т Мартина

RAYD:

6.05

LQAI:

2.15

Индекс Язвы

RAYD:

3.57%

LQAI:

6.18%

Дневная вол-ть

RAYD:

18.28%

LQAI:

20.94%

Макс. просадка

RAYD:

-21.00%

LQAI:

-21.24%

Текущая просадка

RAYD:

-1.30%

LQAI:

-8.63%

Доходность по периодам

С начала года, RAYD показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у LQAI с доходностью -3.79%.

RAYD

С начала года

7.13%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

5.23%

1 год

21.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LQAI

С начала года

-3.79%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-3.13%

1 год

12.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RAYD и LQAI

RAYD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LQAI в 0.75%.

RAYD
Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYD и LQAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYD
Ранг риск-скорректированной доходности RAYD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
LQAI
Ранг риск-скорректированной доходности LQAI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQAI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYD c LQAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RAYD на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа LQAI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYD и LQAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYD и LQAI

Дивидендная доходность RAYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности LQAI в 0.91%

TTM2024202320222021
RAYD
Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF		0.92%0.98%1.63%1.40%0.02%
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		0.91%0.69%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAYD и LQAI

Максимальная просадка RAYD за все время составила -21.00%, примерно равная максимальной просадке LQAI в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYD и LQAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RAYD и LQAI

Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеют волатильность 5.89% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...