PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RAYD с LQAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RAYD и LQAI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности RAYD и LQAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.62%
16.16%
RAYD
LQAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYD:

2.56

LQAI:

1.87

Коэф-т Сортино

RAYD:

3.41

LQAI:

2.51

Коэф-т Омега

RAYD:

1.47

LQAI:

1.34

Коэф-т Кальмара

RAYD:

3.75

LQAI:

2.53

Коэф-т Мартина

RAYD:

15.54

LQAI:

9.86

Индекс Язвы

RAYD:

1.99%

LQAI:

2.64%

Дневная вол-ть

RAYD:

12.11%

LQAI:

13.90%

Макс. просадка

RAYD:

-21.00%

LQAI:

-10.27%

Текущая просадка

RAYD:

-0.44%

LQAI:

-1.02%

Доходность по периодам

С начала года, RAYD показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у LQAI с доходностью 4.23%.


RAYD

С начала года

8.06%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

14.62%

1 год

31.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LQAI

С начала года

4.23%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

16.16%

1 год

26.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RAYD и LQAI

RAYD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LQAI в 0.75%.


RAYD
Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
График комиссии RAYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии LQAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYD и LQAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYD
Ранг риск-скорректированной доходности RAYD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

LQAI
Ранг риск-скорректированной доходности LQAI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQAI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYD c LQAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RAYD, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.561.87
Коэффициент Сортино RAYD, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.412.51
Коэффициент Омега RAYD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.34
Коэффициент Кальмара RAYD, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.752.53
Коэффициент Мартина RAYD, с текущим значением в 15.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.549.86
RAYD
LQAI

Показатель коэффициента Шарпа RAYD на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа LQAI равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYD и LQAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16
2.56
1.87
RAYD
LQAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYD и LQAI

Дивидендная доходность RAYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности LQAI в 0.66%


TTM2024202320222021
RAYD
Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
0.91%0.98%1.63%1.40%0.02%
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF
0.66%0.69%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAYD и LQAI

Максимальная просадка RAYD за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки LQAI в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYD и LQAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.44%
-1.02%
RAYD
LQAI

Волатильность

Сравнение волатильности RAYD и LQAI

Текущая волатильность для Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) составляет 3.01%, в то время как у LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что RAYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.01%
3.82%
RAYD
LQAI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab