Сравнение RAYC с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
RAYC и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYC - это активно управляемый фонд от Rayliant Investment Research. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYC или MCHI.
Корреляция
Корреляция между RAYC и MCHI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RAYC и MCHI
Основные характеристики
RAYC:
0.70
MCHI:
1.19
RAYC:
1.18
MCHI:
1.85
RAYC:
1.19
MCHI:
1.25
RAYC:
0.39
MCHI:
0.63
RAYC:
1.50
MCHI:
3.02
RAYC:
14.78%
MCHI:
12.44%
RAYC:
31.92%
MCHI:
31.66%
RAYC:
-57.65%
MCHI:
-62.84%
RAYC:
-48.24%
MCHI:
-45.61%
Доходность по периодам
С начала года, RAYC показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 3.41%.
RAYC
-1.06%
2.64%
13.64%
15.70%
N/A
N/A
MCHI
3.41%
6.23%
21.13%
28.80%
-3.23%
1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYC и MCHI
RAYC берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RAYC и MCHI
RAYC
MCHI
Сравнение RAYC c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYC и MCHI
Дивидендная доходность RAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности MCHI в 2.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYC Rayliant Quantamental China Equity ETF | 4.17% | 4.12% | 4.58% | 1.65% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.23% | 2.31% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 5.52% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок RAYC и MCHI
Максимальная просадка RAYC за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYC и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYC и MCHI
Текущая волатильность для Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) составляет 5.36%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что RAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.