Сравнение RAYC с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
RAYC и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYC - это активно управляемый фонд от Rayliant Investment Research. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYC или MCHI.
Основные характеристики
| RAYC | MCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.89% | 13.55% |
| Дох-ть за 1 год | -7.52% | 0.52% |
| Дох-ть за 3 года | -16.50% | -14.29% |
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | -0.02 |
| Дневная вол-ть | 17.81% | 25.17% |
| Макс. просадка | -57.65% | -62.84% |
| Current Drawdown | -48.54% | -49.29% |
Корреляция
Корреляция между RAYC и MCHI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RAYC и MCHI
С начала года, RAYC показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 13.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYC и MCHI
RAYC берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAYC c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYC и MCHI
Дивидендная доходность RAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности MCHI в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYC Rayliant Quantamental China Equity ETF | 4.06% | 4.58% | 1.65% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 3.08% | 3.49% | 2.14% | 1.03% | 1.03% | 1.44% | 1.58% | 1.54% | 1.64% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок RAYC и MCHI
Максимальная просадка RAYC за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYC и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYC и MCHI
Текущая волатильность для Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) составляет 4.88%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что RAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.