Сравнение RAYC с EMXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).
RAYC и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYC - это активно управляемый фонд от Rayliant Investment Research. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYC или EMXC.
Основные характеристики
| RAYC | EMXC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.89% | 6.08% |
| Дох-ть за 1 год | -7.52% | 20.53% |
| Дох-ть за 3 года | -16.50% | 1.28% |
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 17.81% | 12.83% |
| Макс. просадка | -57.65% | -42.80% |
| Current Drawdown | -48.54% | -2.14% |
Корреляция
Корреляция между RAYC и EMXC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RAYC и EMXC
С начала года, RAYC показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 6.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYC и EMXC
RAYC берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAYC c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYC и EMXC
Дивидендная доходность RAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности EMXC в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYC Rayliant Quantamental China Equity ETF | 4.06% | 4.58% | 1.65% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.72% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.62% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок RAYC и EMXC
Максимальная просадка RAYC за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYC и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYC и EMXC
Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что RAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.